<<
>>

Портфельный мониторинг в автостраховании

Специфика автострахования как массового вида с высокой частотой наступления страховых случаев подразумевает высокую вероятность неприятных для страховщика результатов деятельности.

При этом специфической характеристикой текущей ситуации в России является высокая конкуренция на рынке автострахования. Страховщики зачастую оказываются заложниками низкого уровня тарифов, сложившегося по страхованию каско, которое занимает более 70% в автостраховании. С точки зрения обоснованности расчетов страховых тарифов остается много проблем, которые связаны с отсутствием достаточной статистики по многим сегментам рынка. Поэтому у большинства компаний не хватает статистической информа-ции, чтобы просто рассчитать тарифы, без учета значимости и корреляции отдельных критериев риска. Это означает отсутст-вие возможности статистически обосновать значимость того или иного критерия. В данной ситуации можно рекомендовать учитывать степень корреляции критериев на основе априорных представлений специалиста, проводящего расчеты, о степени зависимости характеристик. Некоторые страховые компании вообще не занимаются актуарными расчетами и при определении тарифа руководствуются только соображениями конкурентной борьбы, забывая о том, что в будущем такой подход может привести к разорению компании.

В таких условиях огромное значение приобретает контролирование портфеля рисков. Процесс контролирования — более широкий и объемный, чем процесс андеррайтинга. Андеррайтинг исследует подверженность риску объектов, выявляя убыточные и безубыточные сегменты, характеристики рисков, влияющих на убыточность, и иные факторы, которые изменяют влияние на показатели убыточности. Портфельный мониторинг оценивает результаты по автострахованию с учетом всех возможных факторов и показывает прибыльность вида и его отдельных сегментов. Андеррайтинг является важнейшей составляющей процесса контролирования, потому что от него зависит качество портфеля.

Однако если нет статистики, то необходимо оценить вид страхования с учетом тех данных, которые есть в наличии, и понять, какую прибыль (убыток) приносит он страховщику. Следующим шагом является принятие управленческих решений по дальнейшему развитию деятельности в этом направлении.

Обратите внимание!

Если конкурентная среда или отсутствие статистики не позволяют иметь обоснованные тарифы, то необходим мониторинг портфеля в ином разрезе, с позиций результатов по данному виду деятельности.

Процесс мониторинга портфеля в автомобильном страховании будет успешным, если выполнен ряд условий. Во-первых, должны быть четко определены цели, которых страховщик хочет достигнуть по данному виду страхования. Основными целями работы страховой компании являются получение прибыли и выполнение своих финансовых обязательств, поэтому часто ставится цель получения прибыли в размере, например, 5% от заработанной премии. Цели должны иметь количественные характеристики. Цели по автострахованию должны быть вписаны в общую систему целей работы страховой компании. Если цели не установлены, то трудно интерпретировать результаты мониторинга. Поставленные цели могут быть реализованы только с помощью детального планирования. При этом решающая роль принадлежит прогнозам в отношении ожидаемой прибыли. Во-вторых, необходимо наличие системы учета и управления данными, которая позволяет оценить результаты работы. Поставив количественные цели, страховщик должен иметь инструмент для оценки результатов. Создание и функ-ционирование качественной системы учета данных — важней-ший элемент процесса контролирования. Построение такой системы требует серьезных временных и финансовых затрат, но это залог успешной деятельности в будущем. В-третьих, процесс мониторинга должен быть непрерывным. Анализ порт-феля, рекомендации по изменению тарифов и условий страхо-вания, оценка достижения поставленных целей не могут быть сделаны одноразово. Ситуация в автостраховании развивается бурными темпами, меняется убыточность по сегментам, уточ-няются тарифы, появляются новые продукты.

Задача контро-лирования состоит в том, чтобы всегда знать состояние порт-феля и быть готовым к внутренним и внешним изменениям. Портфель должен быть управляемым, чтобы достигнуть по-ставленных целей.

При проведении мониторинга портфеля могут быть использованы различные методы. На начальном этапе обычно выбирается наиболее простой и универсальный метод, позволяющий в целом оценить портфель и результаты по нему. Это анализ прибыли. Этот метод позволяет оценить прибыль по данному виду, другими словами — достижение поставленных целей, если они задают величину прибыли. Основное внимание следует уделить следующим элементам прибыльности: •

премия (подписанная и заработанная); •

перестрахование; •

убытки, включая резервы убытков; •

операционные расходы и комиссия; •

инвестиционный доход.

Все эти элементы необходимо спрогнозировать, причем каждый из них предполагает наличие оригинальных методик планирования. Информация в таком виде есть у каждой стра-ховой компании, поэтому метод доступен всем.

Первичный анализ результатов по указанным элементам прибыльности может обозначить проблемы и дать направления дальнейшего анализа. Самая сложная ситуация возникает при расхождениях между плановыми и фактическими показателями убыточности. При выполнении прочих показателей увеличение убыточности снижает прибыль. Чтобы понять, из-за чего произошло увеличение, требуется применение других методов оценки портфеля рисков. Одним из наиболее ценных инструментов мониторинга здесь является сегментацион- ный анализ. Он позволяет не использовать каждый раз при анализе весь портфель целиком, ограничиваясь выбранным сегментом.

Обратите внимание!

Сегментирование дает возможность выделить прибыльные

и неприбыльные сегменты портфеля.

Например, выявление тех договоров и убытков, которые могут быть локализованы в пределах небольшой специфической группы страхователей, с тем чтобы ограничить количество страхователей, рентабельность которых вызывает сомнение. Сегментация может применяться практически во всех областях (в частности, при подготовке маркетинговых акций или мер по интенсификации сбыта).

Другой метод — метод классификации, при котором также рассматривается часть портфеля. Метод классификации дает возможность дополнительно сгруппировать объекты избранного сегмента по классам. Эта классификация может производиться вручную, когда отнесение объекта к тому или иному классу осуществляется аналитиком на основании своего опыта. Этот метод нужен при анализе убытков для поиска дополнительных характеристик убыточных сегментов.

После выявления прибыльных/неприбыльных сегментов заново производится анализ прибыли страховщика. Как прави-ло, здесь возможны несколько сценариев: •

определение того, как сложится ситуация в будущем, если не будут приняты никакие новые меры; •

определение мероприятий на будущее; •

определение степени влияния мероприятий на положение дел в будущем.

От того, какой сценарий развития будет принят, зависит комплекс мер по исправлению ситуации. Выявление нерента-бельного сегмента не обязательно означает увеличение тарифа. Одним из вариантов может быть снижение расходов для данного сегмента, например уменьшение комиссии, что исправит ситуацию по прибыли.

В рамках анализа прибыли важно достижение поставленных целей по всем элементам прибыльности. Принимая управленческие решения, необходимо учитывать влияние этих элементов друг на друга. При невыполнении целей по прибыли самым простым вариантом является снижение расходов. Результат (увеличение прибыли) достигается быстро — как только сокращение будет проведено. Работа по улучшению показателей убыточности дольше и сложнее. Анализ факторов, влияющих на убыточность, разработка нового тарифа или новых условий страхования занимают много времени. Причем результаты внедрения нововведений можно будет оценить, только когда будет набран портфель на новых условиях. В автостраховании, где стандартный срок страхования равен году, последствия принятых мер будут видны только через год. Поэтому всегда есть соблазн исправить ситуацию за счет сокращения расходов. Однако сокращение расходов возможно до оп-ределенных пределов. Страховщик не сможет продать полисы, если сократит комиссию ниже среднерыночного уровня. По-этому важнейшей составляющей портфельного мониторинга остается контроль за качеством портфеля и его убыточностью, а также постоянное совершенствование продукта и системы та-рификации. 3.1.9.

<< | >>
Источник: Г.В. Чернова (ред.). Страхование: экономика, организация, управление: Учебник; В 2 т. / СПбГУ, экон. факультет; Под ред. Г.В. Черновой. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика». — (Учебники экономического факультета СПбГУ.). 2010

Еще по теме Портфельный мониторинг в автостраховании:

  1. Портфельные инвестиции: понятие, виды, причины и препятствия роста Виды международных портфельных инвестиций (по видам ценных бумаг и структуре платежного баланса)
  2. Перестрахование в автостраховании
  3. 2.2.4. Портфельний аналіз
  4. Портфельный риск
  5. 1.3. Портфельные зарубежные инвестиции
  6. Портфельные инвестиции
  7. Мониторинг
  8. В.15. Тенденции в международном движении прямых и портфельных инвестиций.
  9. Мониторинг и контроль
  10. Вопрос 5 Риски, связанные с портфельными инвестициями
  11. 3.2. Портфельные индикаторы мошенничества
  12. 9.8. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -