<<
>>

2.3.2. Структура нетто-ставки

Основная задача страхования заключается в формировании страхового нетто-фонда такой величины, которой бы хватило на будущие выплаты. Величина нетто-фонда (обозначим ее символом ?) пополняется нетто- взносами страхователей, формируемыми нетто-ставкой Тн.

Рассмотрим страховой портфель с заданной нетто-ставкой Тн. Пусть S – общая страховая сумма по всем договорам страхового портфеля. Тогда по определению нетто-фонд равен произведению страховой суммы на нетто-ставку, т.е.

? = Тн· S .

Обозначим через Sb будущие страховые выплаты по страховым случаям всего портфеля. Тогда ввиду принципа финансовой эквивалентности сторон нетто-фонд равен будущим выплатам, т.е.

? = Sb

или

                                                 Тн S = Sb .                                          (2.1.)

Из равенства (2.1) следует, что должно выполнятся равенство

                                                    .                                        (2.2)

Величина

носит название убыточности страховой суммы. Таким образом, если в качестве нетто-ставки взять отношение суммарного возмещения к общей страховой сумме, то собранных взносов хватит на будущие выплаты. Формула (2.2) достаточно проста, но имеет существенный недостаток. Ее невозможно применить в таком виде на практике, так как убыточность страховой суммы y является случайной величиной, т.е. неизвестной на дату заключения договоров. Этот недостаток можно исправить, взяв в качестве величин у ее ожидаемое или среднее значение . Это значение можно взять в качестве основной части или основы нетто-ставки Т0.

Реальная убыточность страховой суммы имеет свойство в отдельные годы превышать среднюю убыточность. Чтобы учесть это превышение к основе нетто-ставки необходимо добавить так называемую рисковую надбавку Тр. Таким образом, структура нетто-ставки имеет вид

                                                    Тн = Т0 + Тр ,                                 (2.3)

где Т0 – основа нетто-ставки, Тр – рисковая надбавка.

Существуют различные способы нахождения величин То и Тр, в зависимости от типов моделей страховых портфелей. При этом практически во всех моделях основа нетто-ставки совпадает со средней убыточностью страховой суммы, рисковые надбавки в различных моделях существенно разнятся.

Подход к структурированию нетто-ставки на базе формулы (2.3) применяется, как правило, в рисковых видах страхования, т.е. иных, чем страхование жизни.

В страховании жизни реализуется другой подход в исчислении нетто-ставок. Этот подход основан на том, что страхование жизни является массовым видом страхования. Страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни, имеют десятки и сотни тысяч страхователей. При этом большая совокупность однородных случайных событий теряет признаки случайности, что позволяет использовать детерминистские методы, основанные на достаточно точном прогнозе. Однако подход, основанный на равенстве (2.3), принципиально применим и для страхования жизни.

<< | >>
Источник: Бадюков В.Ф., Серкин М.Ю., Фещенко Н.В.. Страхование: Учебное пособие. - Хабаровск: РИЦ ХГАЭП. - 220 с.. 2003

Еще по теме 2.3.2. Структура нетто-ставки:

  1. 2.3. Структура страхового тарифа 2.3.1. Нетто- и брутто- ставки
  2. Месячные нетто-ставки страхования жизни
  3. 4.4.3. Единовременная нетто-ставка по смешанному страхованию жизни
  4. 4.4. Единовременные нетто-ставки страхования жизни
  5. Годичные нетто-ставки страхования жизни
  6. 4.5.2. Годичная нетто-ставка на случай смерти
  7. 4.5.3. Годичные нетто-ставки по смешанному виду страхования жизни
  8. Нетто-ставка
  9. Состав и структура тарифной ставки.
  10. 57. Рынок капитала: структура, равновесие. Реальная и номинальная ставки процента. Принцип дисконтирования.
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -