<<
>>

4.3.2. Нахождение оптимальных значений регулируемых параметров на базе CGE-модели с теневым сектором.

В рамках исследования анализа связи между некоторыми явлениями теневой экономики и основными макроэкономическими показателями страны (ВВП и индексом потребительских цен), был проведен ряд описываемых ниже вычислительных экспериментов (расчета сценариев, предусматривающих некоторые возможные негативные явления в экономике страны), аналогичных экспериментам в [27].

В работе рассматривались следующие шесть сценариев. 1.

Имитация процесса изъятия денежных средств (10%, 20%, 30%) из консолидированного бюджета страны и направления этих средств домашним хозяйствам, начиная с 2005 г. (сценарии 1-3). Имитировался процесс хищения напрямую или вполне легальный процесс освоения бюджетных средств (процесс отката). 2.

Имитация изъятия средств (10%, 20%, 30%) у производителя и перенаправление их домашним хозяйствам, начиная с 2005 г. (сценарии 4-6). В этом случае имитируется процесс дачи (со стороны производителя) и получения взяток (в конечном счете, домашними хозяйствами).

Результаты применения перечисленных 6 сценариев экономического развития страны с негативным влиянием теневой экономики в сравнении с базовым вариантом эволюции представлены в табл. 4.3.4 и 4.3.5.

Таблица 4.3.4. Значения ВВП (в млн тенге в ценах 2000 г.) в базовом варианте и при использовании сценариев 1-6 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Базовый вариант 4 300103 4618653 4963 707 5 337 048 Сценарий 1 4 301026 4623 221 4975 060 5 357 813 Сценарий 2 4 301887 4 627487 4985 442 5 376 495 Сценарий 3 4 302 752 4 631527 4994 972 5 393 343 Сценарий 4 4 298 244 4 612 732 4953 878 5 324 870 Сценарий 5 4 296 520 4 607483 4945 717 5 315 665 Сценарий 6 4 294 935 4 602 927 4939176 5 309 146

Таблица 4.3.5. Значения индекса потребительских цен (в % к предыдущему году) в базовом варианте и при использовании сценариев 1-6

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Базовый вариант 107,624 108,602 109,334 108,816 Сценарий 1 115,575 109,706 109,986 108,989 Сценарий 2 123,530 109,761 110,470 109,044 Сценарий 3 131,481 108,962 111,001 109,006 Сценарий 4 138,576 118,506 113,760 111,462 Сценарий 5 171,450 123,439 115,029 111,904 Сценарий 6 206,522 125,441 114,879 111,508

Анализ табл.

4.3.4 и 4.3.5 показывает, что исследуемые сценарии незначительно влияют на ВВП страны, в то же время индекс потребительских цен значительно возрастает в первый год применения сценариев 1-6, в последующие годы их влияние на индексы цен ослабевает.

Отметим, что рассмотренные аспекты теневой экономики — хищения из бюджета и взятки — приводят к ярко выраженным негативным последствиям для экономики страны. В обоих случаях возрастает спрос на потребительские товары, что приводит к естественному росту потребительских цен. Помимо этого производитель зачастую транслирует издержки, идущие на взятки, в цену своей продукции, что также приводит к росту цен. В любом случае, в конечном счете, страдает большая часть населения страны, не имеющая отношения к дележу бюджетных средств и получению взяток и откатов.

Следующая серия вычислительных экспериментов ставила своей целью методами параметрического регулирования уменьшить отрицательное воздействие каждого из рассматриваемых сценариев на один из основных макроэкономических показателей — уровень цен.

В рамках применения подхода параметрического регулирования ставилась задача нахождения оптимальных значений для 2005-2008 гг. (и для каждого рассматриваемого сценария) таких регулируемых государством 76 параметров [и\, і = 1,...,19 — номер параметра, I = 2005,..., 2008 — номер года), как: —

различные налоговые ставки; —

доли консолидированного бюджета, идущие на финансирование государственного, рыночного секторов экономики, покупку конечных товаров; —

доли бюджетов государственного сектора, идущие на покупку различных видов товаров; —

доли различных видов товаров, произведенных государственным сектором экономики для реализации на различных рынках.

В качестве минимизируемого критерия К использовался уровень потребительских цен страны для 2008 г. относительно 2004 г. при использовании j-ro сценария (j = 1,..., 6):

К = Р_2с[2008]/Р_2с[2004].

Среди ограничений решаемой вариационной задачи использовалось ограничение для ВВП страны следующего вида:

Yi[t]2Yj[t], j = 1.....6.

Здесь YJ[t] — значения ВВП при использовании j-ro сценария без параметрического регулирования; Y1 [/,] — значения ВВП при использовании j-ro сценария и оптимальных в смысле критерия К значений регулируемых параметров.

Ограничения для регулируемых параметров и\ представлены в табл. 4.3.6.

В работе рассматривалась следующая задача нахождения оптимальных значений экономических параметров и\.

Определить на базе модели (4.3.118)—(4.3.122) оптимальные в смысле критерия К значения экономических параметров и', і = 1,...,19, I = = 2005,..., 2008, при указанных выше ограничениях.

Таблица 4.3.6. Регулируемые параметры модели и ограничения, накладываемые на них № Регулируемый параметр и\ Промежуток возможных значений регулируемого параметра 1 Ставка налога на добавленную стоимость [0,135; 0,165] 2 Ставка налога на прибыль организаций [0,27; 0,33] 3 Ставка налога на имущество [0,009; 0,011] 4 Ставка налога на доходы физических лиц [0,135; 0,165] 5 Ставка единого социального налога [0,099; 0,121] 6 Доля консолидированного бюджета, идущая на покупку конечных товаров [0,117; 0,143] 7 Доля консолидированного бюджета, идущая на субсидирование государственного сектора [0,325; 0,398] 8 Доля консолидированного бюджета, идущая на субсидирование рыночного сектора [0,028; 0,034] 9 Доля консолидированного бюджета, идущая на социальные трансферты [0,320; 0,391] 10 Доля бюджета государственного сектора, идущая на покупку капитальных товаров [0,129; 0,158] 11 Доля бюджета государственного сектора, идущая на покупку инвестиционных товаров [0,068; 0,083] 12 Доля произведенного продукта государственного сектора, идущая на продажу на рынках конечных товаров для рыночного сектора [0,101; 0,123] 13 Доля произведенного продукта государственного сектора, идущая на продажу на рынках конечных товаров для экономического агента № 5 по экзогенным ценам [0,039; 0,048] 14 Доля произведенного продукта государственного сектора, идущая на продажу на рынках конечных товаров для экономического агента № 5 по рыночным ценам [0,039; 0,048] 15 Доля произведенного продукта государственного сектора, идущая на продажу на рынках инвестиционных товаров по экзогенным ценам [0,107; 0,131] 16 Доля произведенного продукта государственного сектора, идущая на продажу на рынках инвестиционных товаров по рыночным ценам [0,107; 0,131] 17 Доля основных фондов государственного сектора, идущая на продажу на рынках капитальных товаров по экзогенным ценам [0,200; 0,244]

Таблица 4.3.6 (окончание)

№ Регулируемый параметр и\ Промежуток возможных значений регулируемого параметра 18 Доля основных фондов государственного сектора, идущая на продажу на рынках капитальных товаров по рыночным ценам [0,200; 0,244] 19 Доля произведенного продукта, идущая на продажу на рынках конечных товаров в странах внешнего мира [0,230; 0,281]

Поставленная задача нахождения наименьшего значения критерия К — функции 76 переменных (и соответствующих значений управляемых параметров {u-} = argminif) — для каждого из 6 рассматриваемых сценариев при отмеченных ограничениях решалась с помощью алгоритма Нелдера-Мида.

В табл. 4.3.7 представлены результаты решения поставленной задачи.

Таблица 4.3.7. Результаты применения подхода параметрического регулирования Сценарий Критерий К без параметрического регулирования Критерий К при найденных оптимальных значениях параметров FJ* [2008] в трлл тенге Y3 [2008] в трлл тенге 1 1,52 1,32 5,35 5,47 2 1,63 1,41 5,38 5,45 3 1,73 1,50 5,40 5,50 4 2,08 1,87 5,32 5,44 5 2,72 2,47 5,31 5,44 6 3,32 3,04 5,31 5,44

Анализ табл. 4.3.7 показывает, что подход параметрического регулирования позволяют в случае рассматриваемых сценариев понизить уровень цен 2008 г. на 9,4-13,2%, а ВВП страны для 2008 г. повысить на 1,30-2,44% по сравнению со случаем отсутствия регулирования.

<< | >>
Источник: АШИМОВ А. А., БОРОВСКИЙ Ю.В., СУЛТАНОВ Б. Т., АДИЛОВ Ж.М., НОВИКОВ Д. А., АЛШАНОВ Р. А., АШИМОВ А. Макроэкономический анализ и параметрическое регулирование национальной экономики. М.: Издательство Физико-математической литературы,. 324 c. 2011

Еще по теме 4.3.2. Нахождение оптимальных значений регулируемых параметров на базе CGE-модели с теневым сектором.:

  1. Нахождение оптимальных законов параметрического регулирования на базе стохастической CGE-модели с сектором знаний.
  2. Нахождение оптимальных законов параметрического регули- рованияна базе стохастической CGE-модели секторов экономики.
  3. 4.2.3. Нахождение оптимальных законов параметрического ре- гулированияна базе CGE-модели с сектором знаний Подавление циклических колебаний макроэкономических показателей методами параметрического регулирования.
  4. 4.1.3. Нахождение оптимальных законов параметрического регулирования на базе CGE-модели секторов экономики Подавление циклических колебаний макроэкономических показателей методами параметрического регулирования.
  5. 4.3. Регулирование эволюции национальной экономики на базе вычислимой модели общего равновесия с теневым сектором 4.3.1. Описание модели, параметрическая идентификации и ретроспективный прогноз.
  6. 3.2.5. Исследование зависимости оптимального закона параметрического регулирования от значений неуправляемого параметра математической модели Гудвина.
  7. 4.2. Регулирование эволюции национальной экономики на базе вычислимой модели общего равновесия с сектором знаний 4.2.1. Описание модели, параметрическая идентификации и ретроспективный прогноз Агенты модели
  8. 4.2.2. Оценка положений макроэкономической теории на базе вычислимой модели общего равновесия с сектором знаний
  9. Экономический агент № 3 — теневой сектор.
  10. Параметры оптимального типа воспроизводства населения
  11. Некоторые данные о теневом секторе экономики России и состоянии ее национальной безопасности.
  12. Приложение 2. Обоснование вида модели динамики цен на газ и определение параметров модели
  13. Приложение 3 (к гл. 3) Значение параметра ¦
  14. Структурные параметры сектора
  15. 9.2. Тоталитарная модель регулируемого капитализма
  16. 1.3.4. Исследование влияний изменения неуправляемых параметров (параметрических возмущений) на результаты решения задач вариационного исчисления по синтезу и выбору оптимальных законов параметрического регулирования.
  17. 1.3.3. Исследование условий существования решения задач вариационного исчисления по синтезу и выбору оптимальных законов параметрического регулирования на базе дискретной стохастической динамической системы
  18. Экзогенные параметры модели.
  19. 4.1. Макроэкономический анализ и параметрическое регулирование эволюции национальной экономики на базе вычислимой модели общего равновесия отраслей экономики 4.1.1. Описание модели, параметрическая идентификация и ретроспективный прогноз
  20. 9.1. Либерально-реформистская модель регулируемого капитализма. США