<<
>>

til Вопросы для самоконтроля 1.

Дайте определение имитационного моделирования. В чем его сущность? 2.

Назовите основные преимущества и недостатки имитации. 3.

Перечислите основные этапы подготовки и проведения имитационного эксперимента. 4.

Какие функции ППП EXCEL следует использовать для получения значений случайных величин? 5.

Какие инструменты предоставляет ППП EXCEL для проведения имитационных экспериментов? 6.

Назовите основные количественные характеристики, используемые для измерения статистической зависимости между случайными величинами. 7.

Какие функции и инструменты ППП EXCEL следует использовать для анализа степени зависимости между случайными величинами? 8.

Для чего используется инструмент Описательная статистика? 9.

Дайте краткую характеристику каждому параметру описательной статистики. 10.

Какие параметры описательной статистики можно использовать для проверки гипотезы о нормальном распределении случайной величины?

ЁвЗ Задачи и упражнения

Используя разработанные в этой главе и сохраненные на магнитном диске таблицы-шаблоны, выполните следующие упражнения.

1. Фирма "Т" рассматривает инвестиционный проект по производству продукта "С". Менеджмент фирмы предполагает, что наиболее существенное влияние на реализацию проекта оказывают объем выпуска Q, переменные затраты V и цена Р. Примерные диапазоны изменения этих переменных следующие:

Ключевые параметры проекта по производству продукта "Т" Показатели Сценарий наихудший наилучший вероятный Объем выпуска Q 800 1800 1400 Цена за штуку Р 20 50 30 Переменные затраты V 40 15 20 |

Значения остальных переменных предполагаются относительно стабильными.

Неизменяемые параметры проекта Показатели Наиболее вероятное значение Постоянные затраты F 3000 Амортизация А 2000 Налог на прибыль Т 40% Норма дисконта г 10% Срок проекта п 5 Начальные инвестиции 10 30000

f

Взаимосвязи между переменными отражены в соотношениях (6.1) — (6.2). Предполагается, что ключевые переменные имеют равновероятные распределения.

Проведите имитационный и вероятностный анализ собственного риска проекта (100 имитаций) с использованием соответствующих функций ППП EXCEL.

2.

Предположим, что для ключевых переменных из предыдущего примера методом экспертных оценок установлены следующие распределения вероятностей: Показатели Сценарий плохой Р~0,15 наихудший Р = 0,1 наилучший Р = 0,5 вероятный Р = 0,25 Объем выпуска Q 1000 800 1800 1400 Цена за штуку Р 30 20 50 40 Переменные затраты V 30 40 15 20

а) Проведите имитационный и вероятностный анализ собственного риска проекта (100 имитаций) с использованием инструмента Генератор случайных чисел.

б) Осуществите статистический анализ взаимосвязей между ключевыми переменными.

в) Проверьте гипотезу о нормальном распределении исходных переменных и полученных результатов. 3.

Решите предыдущий пример исходя из предположения о дискретном распределении значений ключевых переменных. 4.

Случайная погрешность доходности ценной бумаги "А" составляет ±10%. Теоретически ее можно рассматривать в качестве случайной величины Е, связанной с колесом рулетки, на котором равномерно нанесены цифры от —10 до +10, при этом вероятности получения любого из них одинаковы.

а) Проведите имитационное моделирование значений случайной величины ?(100 экспериментов).

б) Определите ее математическое ожидание и стандартное отклонение. 5.

Решите задание 4 для ценной бумаги "Б" с теми же данными, но при условии, что цифры на колесо рулетки нанесены с интервалом 0,5. Какую бумагу вы предпочтете? Почему?

<< | >>
Источник: Лукасевич И.Я.. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: Учебн. пособие для вузов. — М.: Финансы, ЮНИТИ. - 400 с.. 1998

Еще по теме til Вопросы для самоконтроля 1.:

  1. Вопросы для самоконтроля
  2. Вопросы для самоконтроля 1.
  3. 13 Вопросы для самоконтроля 1.
  4. О Вопросы для самоконтроля 1.
  5. CD Вопросы для самоконтроля 1.
  6. ED Вопросы для самоконтроля 1.
  7. Вопросы для самоконтроля
  8. Вопросы для самоконтроля
  9. Вопросы для самоконтроля
  10. Вопросы для самоконтроля
  11. Вопросы для самоконтроля
  12. Вопросы для самоконтроля
  13. а Вопросы для самоконтроля 1.
  14. 0 Вопросы для самоконтроля 1.
  15. Вопросы для самоконтроля
  16. Вопросы для самоконтроля
  17. Вопросы для самоконтроля
  18. Вопросы для самоконтроля