Существующие риски на кредитном рынке и способы их минимизации
Определения кредитного риска встречаются в нескольких документах Центрального банка РФ. Во-первых, это письмо ЦБ РФ от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках», определяющее кредитный риск как «риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора».
К указанным финансовым обязательствам могут относиться обязательства должника:
- по полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, займам), прочим размещенным средствам, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа;
- по учтенным кредитной организацией векселям;
- по банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией денежные средства не возмещены принципалом;
- по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг);
- по приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) правам (требованиям);
- по приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладным;
- по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов);
- по оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе непокрытым);
- по возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения;
- по требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга)».
Согласно Положению № 254-П, кредитный риск по ссуде - это обесценение ссуды, т. е. потеря ссудной стоимости вслед
ствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо вследствие существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения)3.
При этом величина резерва на возможные потери по ссудам должна соответствовать величине возможных потерь банка, который имеет определенный состав кредитного портфеля.Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности (риск ликвидности, кредитный риск, риск процентных ставок и т. д.). Среди них центральное место занимает кредитный риск (или риск непогашения заемщиком основного долга и процентов по кредиту в соответствии со сроками и условиями кредитного договора).
Существует несколько проверенных способов минимизации кредитных рисков коммерческого банка.
1. Диверсификация портфеля ссуд. Суть политики диверсификации состоит в предоставлении кредитов большому числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирование доли кратко-, средне- и долгосрочных вложений в зависимости от ожидаемого изменения конъюнктуры), по назначению кредитов (сезонные, на строительство и т. д.), по виду обеспечения под различные виды активов, по способу установления ставки за кредит (фиксированная или переменная), по отраслям и т. д.
В целях диверсификации банки осуществляют рационирование кредита - устанавливают плавающие лимиты кредитования или кредитные потолки для заемщиков, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки.
2. Проведение комплексного анализа потенциальных заемщиков и их ранжирование по степени надежности. В процессе такого анализа особенно важным является проведение анализа финансового состояния потенциального заемщика по балансовому отчету и отчету о прибылях и убытках. Поскольку в условиях постоянного повышения спроса на кредитные ресурсы над их предложением повышение эффективности процедуры отбора не
скольких заемщиков их общей очереди становится первоочередной задачей кредитной политики любого банка. Не существует более или менее формализованных методик такого анализа. Поэтому с учетом опыта американских банков можно отчасти восполнить этот пробел, предложив базовую схему такого анализа. Она предполагает, что банк оптимизирует распределение ссудных ресурсов и из многих потенциальных заемщиков выбирает наиболее надежных, т. е. он ранжирует их, присвоив каждому рейтинг приоритетности займа (далее — рейтинг ссудозаемщика).
11.
Еще по теме Существующие риски на кредитном рынке и способы их минимизации:
- Кредитный риск: способы минимизации
- 3.3 Виды транзакционных издержек и способы их минимизации
- 42. Финансовые риски, их оценка и способы снижения.
- 42. Финансовые риски, их оценка и способы снижения.
- Существующие рейтинги участников кредитного рынка
- 4.4. Инвестиционные риски банка и способы их снижения
- Коммерческие риски и способы их уменьшения
- Кредитные риски
- 9.8. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения
- Риски на фондовом рынке
- 5.3. Кредитный рынок. Спрос и предложение на кредитном рынке
- Возможности опционных контрактов на рынке кредитных деривативов: опционы на кредитный спред
- Методы и способы борьбы монополий на рынке
- Виды услуг на кредитном рынке
- 11.6. Виды услуг на кредитном рынке
- Виды услуг на кредитном рынке