<<
>>

Существующие риски на кредитном рынке и способы их минимизации

Определения кредитного риска встречаются в нескольких документах Центрального банка РФ. Во-первых, это письмо ЦБ РФ от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках», определяющее кредитный риск как «риск возникновения у кре­дитной организации убытков вследствие неисполнения, несвое­временного либо неполного исполнения должником финансо­вых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора».

К указанным финансовым обязательствам могут относиться обязательства должника:

- по полученным кредитам, в том числе межбанковским кре­дитам (депозитам, займам), прочим размещенным средствам, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа;

- по учтенным кредитной организацией векселям;

- по банковским гарантиям, по которым уплаченные кредит­ной организацией денежные средства не возмещены принци­палом;

- по сделкам финансирования под уступку денежного требо­вания (факторинг);

- по приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) правам (требованиям);

- по приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладным;

- по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с от­срочкой платежа (поставки финансовых активов);

- по оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе непокрытым);

- по возврату денежных средств (активов) по сделке по при­обретению финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения;

- по требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга)».

Согласно Положению № 254-П, кредитный риск по ссуде - это обесценение ссуды, т. е. потеря ссудной стоимости вслед­

ствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщи­ком обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо вследствие существования реальной угрозы такого неисполне­ния (ненадлежащего исполнения)3.

При этом величина резерва на возможные потери по ссудам должна соответствовать вели­чине возможных потерь банка, который имеет определенный состав кредитного портфеля.

Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности (риск ликвидности, кре­дитный риск, риск процентных ставок и т. д.). Среди них цен­тральное место занимает кредитный риск (или риск непогаше­ния заемщиком основного долга и процентов по кредиту в соот­ветствии со сроками и условиями кредитного договора).

Существует несколько проверенных способов минимизации кредитных рисков коммерческого банка.

1. Диверсификация портфеля ссуд. Суть политики диверси­фикации состоит в предоставлении кредитов большому числу не­зависимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирова­ние доли кратко-, средне- и долгосрочных вложений в зависимо­сти от ожидаемого изменения конъюнктуры), по назначению кредитов (сезонные, на строительство и т. д.), по виду обеспече­ния под различные виды активов, по способу установления став­ки за кредит (фиксированная или переменная), по отраслям и т. д.

В целях диверсификации банки осуществляют рациониро­вание кредита - устанавливают плавающие лимиты кредито­вания или кредитные потолки для заемщиков, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня про­центной ставки.

2. Проведение комплексного анализа потенциальных заем­щиков и их ранжирование по степени надежности. В процессе такого анализа особенно важным является проведение анализа финансового состояния потенциального заемщика по балансово­му отчету и отчету о прибылях и убытках. Поскольку в условиях постоянного повышения спроса на кредитные ресурсы над их предложением повышение эффективности процедуры отбора не­

скольких заемщиков их общей очереди становится первоочеред­ной задачей кредитной политики любого банка. Не существует более или менее формализованных методик такого анализа. По­этому с учетом опыта американских банков можно отчасти вос­полнить этот пробел, предложив базовую схему такого анализа. Она предполагает, что банк оптимизирует распределение ссуд­ных ресурсов и из многих потенциальных заемщиков выбирает наиболее надежных, т. е. он ранжирует их, присвоив каждому рейтинг приоритетности займа (далее — рейтинг ссудозаемщика).

11.

<< | >>
Источник: Финансовые рынки : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи­ка» профиль «Финансы и кредит» / [авт-сост. С.В. Якунин]. — Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016.- 124 с.. 2016

Еще по теме Существующие риски на кредитном рынке и способы их минимизации:

  1. Кредитный риск: способы минимизации
  2. 3.3 Виды транзакционных издержек и способы их минимизации
  3. 42. Финансовые риски, их оценка и способы снижения.
  4. 42. Финансовые риски, их оценка и способы снижения.
  5. Существующие рейтинги участников кредитного рынка
  6. 4.4. Инвестиционные риски банка и способы их снижения
  7. Коммерческие риски и способы их уменьшения
  8. Кредитные риски
  9. 9.8. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения
  10. Риски на фондовом рынке
  11. 5.3. Кредитный рынок. Спрос и предложение на кредитном рынке
  12. Возможности опционных контрактов на рынке кредитных деривативов: опционы на кредитный спред
  13. Методы и способы борьбы монополий на рынке
  14. Виды услуг на кредитном рынке
  15. 11.6. Виды услуг на кредитном рынке
  16. Виды услуг на кредитном рынке