<<
>>

Математико-статистичні методи і моделі оцінки фінансових ризиків, які використовують у комерційних банках

Види ризиків Математико-статистичні методи і моделі
Кредитний

ризик

1.
Моделі багатофакторної кореляції, в яких кредитний ризик оцінюється по ймовірності його настання (функція від факторів фінансового стану позичальників).

2. Моделі кореляції, в яких кредитний ризик оцінюється по ймовірності його настання (функцією від кредитного рейтингу цінного папера або внутрішнього рейтингу цінного папера).

3. Моделі, в яких визначається функція щільності ймовірності втрат по боргових зобов'язаннях, ризик портфеля боргових активів оцінюється по

величині відхилення зазначених втрат від їх очікуваної величини.
4. При наявності довгих тимчасових рядів і значної кількості спостережень може розглядатися можливість використання VAR моделей.
1. GAP- аналіз.
2. Розрахунки дюрації і модифікованої дюрації.
Відсотковий 3. Розрахунки зміни ціни боргового інструмента на одиницю зміни прибутковості.
ризик 4. Симуляційні моделі, які включають сценарії зміни в майбутньому відсоткових ставок, спредов між ними, кривих прибутковості й оцінюючий потенційний ефект впливу їх зміни на прибуток і дійсну вартість грошових потоків.
1. Моделі багатофакторної кореляції, в яких динаміка ризику ліквідності (коефіцієнтів ліквідності) оцінюється по динаміці складових його факторів - різних груп активів і зобов'язань.
Ризик

ліквідності

2.
Моделі багатофакторної кореляції, у яких функцією являються елементи ліквідності (величина залишку коштів банку на кореспондентському рахунку і т.п.).
3. Моделі, в які включаються VAR-моделі для оцінки динаміки ліквідності і її елементів.
1. VAR-моделі - моделі статистичного аналізу історичних рядів показників, які оцінюють ту частини торгового портфеля активів, яка знаходиться під впливом ризику, виражаючи при цьому розмір валютного ризику з високою ймовірністю.
Валютний

ризик

2. Сценарний підхід на основі статистичного аналізу історичних рядів показників або на основі методу головних компонентів виділяються сценарії поводження ринку, визначаються найважливіші фактори, установлюється статистичний взаємозв'язок із розмірами валютного ризику і прогнозуються його розміри.
Операційний

ризик

Статистичні методи і моделі можуть використовуватися у випадку, якщо ймовірність настання операційного ризику на ринку досить велика; в цьому випадку можуть використовують кореляційні моделі, в яких функція - ймовірність настання ризику, а перемінні - ризикостворюючі фактори.

Поки не можна говорити про наявність в Україні ліквідних ринків, немає також у повному обсязі і вихідних статистичних даних для перевірки ефективності деяких методів на практиці, проте, по мірі стабілізації грошового ринку і з початком інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки, питання застосування існуючих методик оцінки фінансових ризиків усіма учасниками ринку стає все більш актуальним і виходить на перше місце.

З огляду на обставину, що Україна поступово переходить на західні стандарти ведення господарської діяльності, автор вважає, що українським компаніям і банкам, а також регулюючим органам необхідно освоїти існуючі методи оцінки й аналізу фінансових ризиків і адаптувати їх для застосування на національному ринку. У цьому зв'язку виникає необхідність розробки практичної реалізації комплексної аналітичної системи з метою застосування в рамках управління ризиками на підприємствах різних сфер діяльності.

<< | >>
Источник: Брітченко І.Г.. Фінансові ризики. 2017

Еще по теме Математико-статистичні методи і моделі оцінки фінансових ризиків, які використовують у комерційних банках:

  1. 1.3. Базові моделі і методи оцінки фінансових ризиків: теоретичний аспект
  2. 2.1. Аналітична оцінка фінансових ризиків підприємств з урахуванням специфіки їхньої діяльності
  3. 2. Форми види кредитів, які використовуються у господарській діяльності.
  4. 3. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків.
  5. Положення Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
  6. 1. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства.
  7. § 19.6. Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів
  8. 2.3. Аналітична оцінка методів управління фінансовими ризиками
  9. Моделі фінансових відносин
  10. 1.2. Сутність і класифікація фінансових ризиків
  11. 10.2. Інформаційна підстава та показники оцінки фінансового стану підприємства