<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах одним із подальших активізаторів розвитку банківської індустрії є роздрібний банківський бізнес. Втім важливими параметрами діяльності банківської установи є надання якісних роздрібних банківських кредитних продуктів.

Покращення якості останніх стає нагальним стратегічним напрямком підвищення ефективності банківських установ, особливо актуальним це завдання постало в періоди економічного спаду, коли випробування на стійкість та адаптивність насамперед до зовнішніх впливів повинні витримати банки в умовах зниження споживчого попиту та платоспроможності населення, погіршення якості раніше виданих кредитів. Тому на сучасному етапі розвитку банківської галузі є необхідність у подальшій актуалізації досліджень теоретичних і науково-методичних засад механізму роздрібного банківського кредитування.

Різносторонні аспекти банківського кредитування знаходяться в колі наукових інтересів широкої спільноти вітчизняних та закордонних учених. З’ясуванню економічного змісту, особливостей та класифікації видів роздрібного банківського кредитування присвячені дослідження А. Бахшіяна, В. Боровського, С. Бочкарьової, В. Виговської, С. Гладкової, М. Забаштанського, І. Івасів, А. Ієвлевої, О. Комісарчік, О. Купрієнко, А. Мороза, В. Ніканорова, А. Пивовара, А. Попової, В. Романенко, З. Сороковської, І. Спіцина, Я. Спіцина, Д. Трофімова, М. Чіркової,

A. Шаланговського та інших. Економічна природа кредитного ризику, ризикоутворюючі чинники та ознаки його класифікації висвітлюються в працях О. Абакуменко, В. Бобиль, У. Владичіна, В. Вовк, Т. Журавльової, О. Кириченко, П. Ковальова, О. Лаврушина, В. Міщенка, А. Пересади, Ю. Подчесової, Л. Примостки, Є. Снєгова, А. Сухарєва, К. Черкашиної,

B. Шелудько та інших. Проблеми формалізації механізму роздрібного банківського кредитування розглядали В. Вітлінський, В.

Волкова та

Н. Волкова, О. Воробйова, С. Онишко, В. Пашковський, Є. Пащенко, Д. Путінцев, Н. Радченко, П. Саблук, О. Скалецька, Н. Ткаченко та інші.

Недивлячись на підвищену увагу науковців до проблематики банківського кредитування, досі залишається дискусійним економічний зміст понять «роздрібне кредитування» та «кредитний ризик», який є ключовим ризиком у роздрібному кредитуванні. Недостатньою є вивченість підходів до класифікації видів роздрібного кредитування. Окремої уваги потребують діагностика ефективності роздрібного кредитування, підвищення якості кредитного моніторингу проблемних кредитів, поглиблене дослідження питань, пов’язаних з конструюванням роздрібних кредитних продуктів, оптимізацією складу та структури кредитного портфеля, управлінням кредитним ризиком тощо. Необхідність вирішення окреслених проблем механізму роздрібного банківського кредитування є підтвердженням актуальності та практичної значущості цього напряму наукових досліджень, що зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та зміст.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася у межах науково-дослідних робіт: Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за темою: «Розвиток системи фінансових посередників в Україні» (номер державної реєстрації 0114U003294), у межах якої автором запропоновано заходи щодо удосконалення регулювання та нагляду за діяльністю банківських установ; Чернігівського національного технологічного університету за темою: «Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України» (номер державної реєстрації 0109U002271), у рамках якої запропоновано шляхи мінімізації наслідків реалізації кредитного ризику банку.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розвиток теоретичних засад та удосконалення науково-методичних підходів до реалізації механізму роздрібного банківського кредитування в Україні.

Для досягнення означеної мети в роботі ставились і були вирішені такі завдання:

- висвітлити економічну природу, виявити особливості та класифікувати види роздрібного банківського кредитування;

- з’ясувати сутність кредитного ризику як ключового ризику роздрібного банківського кредитування та ідентифікувати джерела його породження;

- розкрити економічний зміст механізму роздрібного банківського кредитування та виконати його структуризацію;

- оцінити сучасний стан та тенденції розвитку роздрібного банківського кредитування в Україні;

- уточнити методичний підхід до діагностики ефективності роздрібного банківського кредитування;

- удосконалити науково-методичні засади моніторингу проблемних кредитів у роздрібному кредитуванні;

- поглибити наукові засади реалізації клієнтоорієнтованого підходу до конструювання роздрібних кредитних продуктів;

- формалізувати вибір оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку;

- розвинути науково-методичний підхід до оцінювання кредитного ризику у роздрібному кредитуванні.

Об’єктом дослідження є процеси роздрібного банківського кредитування.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти механізму роздрібного банківського кредитування.

Методи дослідження. При розв’язанні поставлених у дисертаційній роботі завдань використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: методи абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, аналізу, синтезу - при формуванні теоретичних засад механізму роздрібного банківського кредитування; процесний підхід - при розкритті економічного

змісту поняття роздрібного банківського кредитування; методи статистичного аналізу, графічний метод - під час оцінювання сучасного стану та виявлення тенденцій розвитку роздрібного банківського кредитування в Україні; методи факторного та структурно-динамічного аналізу - при діагностиці ефективності роздрібного банківського кредитування; метод контрольних карт - при моніторингу проблемних кредитів у роздрібному кредитуванні; метод сценаріїв - при формуванні оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку; метод копул - при оцінюванні кредитного ризику портфеля роздрібних кредитів банку.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно- правові акти, які регламентують діяльність банківських установ, офіційні статистичні дані, аналітичні огляди Державної служби статистики та Незалежної асоціації банків України, звіти Національного банку України, матеріали саморегулівних організацій, інформаційно-аналітичних видань, звітність банківських установ, наукові праці вітчизняних і закордонних учених-економістів, інформаційні Інтернет-ресурси, власні розрахунки автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теоретичних та удосконаленні науково-методичних засад механізму роздрібного банківського кредитування. До найбільш вагомих результатів, які визначають наукову новизну дисертаційного дослідження, належать такі:

удосконалено:

- трактування поняття «роздрібне банківське кредитування» як сукупність бізнес-процесів банку, пов’язаних з конструюванням, масовим продажем фізичним особам та моніторингом стандартизованих незначного обсягу кредитних продуктів у грошовій формі на різні цілі через розвинену мережу каналів збуту, що, на відміну від підходів інших дослідників, ґрунтується на процесному підході до організації банківської діяльності, враховує сукупність особливостей роздрібного кредитування та етапи життєвого циклу кредитного продукту;

- тлумачення кредитного ризику як комплексного поняття, що включає в себе: ризик недотримання позичальником умов окремої кредитної угоди, ризик неспроможності виконання позичальником своїх зобов’язань, ризик неможливості забезпечення повернення кредиту та ризик фінансових втрат банку-кредитора. На відміну від інших підходів, таке визначення враховує чотири рівні реалізації кредитного ризику: кредитної угоди, позичальника, забезпечення кредиту та банку-кредитора, що дає змогу всебічно розкрити специфіку прояву кредитного ризику на кожному рівні;

- методичний підхід до діагностики ефективності роздрібного банківського кредитування в частині застосування чотирьохфакторної мультиплікативної моделі процентного доходу банку від роздрібного кредитування, в якій факторами впливу є: обсяг кредитів, термін кредитування, процентна ставка за кредитом та число обертів кредиту.

На відміну від інших, такий підхід передбачає використання інтегрального методу факторного аналізу та доповнюється структурно-динамічним аналізом грошових потоків процентних платежів, що дозволяє отримувати більш точні результати аналізу, порівняно з іншими методами;

- наукові засади реалізації клієнтоорієнтованого підходу до конструювання роздрібних кредитних продуктів, що, на відміну від інших, передбачають моделювання нового або модернізацію існуючого кредитного продукту на основі аналізу його життєвого циклу, планування грошових потоків від реалізації кредитного продукту, з урахуванням комісій, схеми погашення боргу та темпів інфляції, що дає змогу спрогнозувати чистий приведений дохід і ризик кредитного продукту та, на цій підставі, прийняти обґрунтоване рішення про доцільність впровадження такого продукту на ринок;

набуло подальшого розвитку:

- науково-методичні засади моніторингу проблемних кредитів у роздрібному кредитуванні в напрямі застосування контрольних карт Шухарта як інструменту контролю якості кредитного моніторингу за

показниками часток безнадійних та недіючих кредитів у кредитних операціях банку, що дозволяє відстежувати хід процесу кредитування і впливати на нього, попереджаючи його відхилення від встановлених вимог;

- науково-методичний підхід до формування оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку в частині врахування ймовірностей реалізації чотирьох сценаріїв розвитку подій після отримання кредиту позичальником (своєчасне та повне повернення коштів за рахунок власних коштів позичальника; погашення боргу позичальника за рахунок реалізації застави; зниження ліквідності застави та, за рахунок цього, неповне погашення заборгованості; отримання банком збитків внаслідок неплатоспроможності позичальника та відсутності застави), що передбачає досягнення цільового значення доходності портфеля роздрібних кредитів банку із урахуванням очікуваних втрат за операціями роздрібного кредитування та формування достатнього обсягу резервів під такі втрати;

- науково-методичний підхід до оцінювання кредитного ризику портфеля роздрібних кредитів банку, який, на відміну від інших підходів, передбачає моделювання багатовимірної ієрархічної копула-функції розподілу ймовірностей одночасних дефолтів позичальників за різними видами роздрібних кредитів, що дозволяє підвищити точність розрахунків обсягів резервів під очікувані збитки, спрогнозувати ймовірність неочікуваних збитків та, на основі цього, встановити внутрішні ліміти за кредитними операціями банку, що сприятиме мінімізації наслідків реалізації кредитного ризику.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні теоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо підвищення дієвості механізму роздрібного банківського кредитування в Україні.

Результати дисертаційної роботи знайшли своє практичне застосування в діяльності окремих установ, що підтверджується відповідними довідками про впровадження, зокрема: Центрального відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Черкаси - науково-методичний підхід до формування

оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів (довідка від 16.07.2014 р. № 305-2/51); Філії - Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» - науково-методичний підхід до оцінювання кредитного ризику портфеля роздрібних кредитів на основі моделювання багатовимірної ієрархічної копула-функції розподілу ймовірностей одночасних дефолтів позичальників за різними видами роздрібних кредитів (довідка від 26.08.2014 р. №216-1/84); Черкаська обласна дирекція ПАТ АБ «Укргазбанк» - пропозиції щодо реалізації клієнтоорієнтованого підходу до конструювання роздрібних кредитних продуктів (довідка від 09.09.2014 р. № 5-130/23-1713); Національного рейтингового агентства ТОВ «РЮРІК» - рекомендації щодо побудови ренкінгів банківських установ залежно від якості кредитного моніторингу (довідка від 25.03.2015 р. № 15/03/25-01); Чернігівського національного технологічного університету - пропозиції щодо оцінювання кредитного ризику портфеля роздрібних кредитів банку за допомогою багатовимірної ієрархічної копула-функції (довідка від 13.02.2015 р. № 302-04/1058).

Окремі теоретичні та науково-методичні положення дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) при викладанні дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Ринок фінансових послуг» (довідка від 17.12.2014 р. № 01-006/1896).

Особистий внесок здобувача. Всі результати дослідження, які викладені в дисертації і виносяться на захист, отримані автором самостійно і є його науковим доробком.

З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистих досліджень автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися, обговорювалися і отримали схвальну оцінку на: міжнародних науково-практичних конференціях «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (м. Черкаси, 2010 р.), «Особливості

функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів» (м. Ірпінь, 2010 р.), «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 2013 р.), «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 2013 р., 2014 р.), «Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки» (м. Одеса, 2014 р.), «Научный потенциал молодёжи - Будущему Беларуси» (м. Пінськ, 2014 р.), «Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності» (м. Чернігів, 2014 р.), «Фінансово- економічна стратегія розвитку в умовах європейських процесів: аспекти сталості та безпеки» (м. Чернігів, 2015 р.), «Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи» (м. Львів, 2008 р.), «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України» (м. Севастополь, 2008 р.), «Управління фінансами в умовах вступу до СОТ» (м. Харків, 2009 р.).

Публікації. Основні наукові положення, висновки та результати досліджень опубліковано у 26 наукових працях загальним обсягом 29,25 друк. арк., з яких особисто автору належать 11,66 друк. арк., у тому числі: розділи у 2 колективних монографіях, 11 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, 1 стаття у виданні іноземної держави, 12 публікацій тез доповідей конференцій.

<< | >>
Источник: ХАРЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. МЕХАНІЗМ РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Чернігів - 2015. 2015

Еще по теме ВСТУП:

  1. вступ
  2. ВСТУП
  3. ВСТУП
  4. ВСТУП
  5. Вступ
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП
  8. вступ
  9. ВСТУП
  10. ВСТУП
  11. ВСТУП
  12. ВСТУП
  13. Вступ
  14. ВСТУП
  15. ВСТУП