<<
>>

2.5. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка 2.5. 1. Факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля

Главная задача, решаемая руководством коммерческого банка - устранение противоречий между ликвидностью и прибыльностью. В области кредитования эти задачи решаются в рамках концепции кредитного портфеля.

Кредитная политика коммерческого банка должна помочь банку сформировать такой кредитный портфель, который поможет ему достичь целого ряда целей: обеспечить прибыльность, контроль над уровнем риска и соответствие требованиям, выдвигаемым регулирующими органами.

В структуре кредитного портфеля необходимо выделить типы заемщиков. Их можно классифицировать на: торгово-промышленные предприятия, органы власти, частные лица, коммерческие банки, небанковские финансовые учреждения, сельскохозяйственные предприятия и др. В зависимости от выбранного сегмента клиентам предлагается тот или иной вид кредита, отличающийся сроком кредитования, схемой погашения ссуды, характером обеспечения, методом предоставления, процентной ставкой, валютой кредита, сопутствующими услугами. Тем самым достигается оптимальная диверсификация кредитных услуг банка, то есть их распределение по различным типам заемщиков и способам предоставления. Такой взвешенный подход гарантирует сохранение устойчивости банка в длительной перспективе и служит наиболее действенным и дешевым приемом самострахования.

На формирование кредитного портфеля коммерческого банка чаще всего влияют такие факторы, как:

- специфика сектора рынка, обслуживаемого данным банком. Каждый банк должен учитывать потребности в заемных средствах клиентов его сегмента рынка. Так, Питер Роуз приводит такую зависимость кредитного портфеля от данного фактора: "Банк, обслуживающий пригородный район с большим количеством односемейных домов и маленьких розничных магазинов, в основном предоставляет ипотечные ссуды под залог жилых помещений, кредиты на покупку автомобилей, бытовой техники, кредиты на покрытие расходов, связанных с ведением домашнего хозяйства.

В противоположность этому банк, расположенный в крупном городе, окруженный офисами, крупными универмагами, промышленными предприятиями, обычно направляет большинство ссуд коммерческим фирмам на пополнение товарно-материальных запасов, приобретение оборудования и выплату зарплаты"[8].

- размер банка. Размер банка, а следовательно и размер его капитала определяет предельную сумму кредита, предоставляемого одному заемщику.  Более крупные банки являются обычно оптовыми кредиторами, направляющими основной объем своих кредитных ресурсов крупным и средним предприятиям. Более мелкие банки ориентированы на розничные кредиты в форме небольших потребительских кредитов, ссуд предпринимателям и владельцам мелких фирм.

- опыт и квалификация его персонала в области различных видов кредитования.

- кредитная политика банка. Официальная кредитная политика банка предписывает своим кредитным инспекторам не выдавать определенные виды кредита. Фактический состав кредитного портфеля банка должен отражать его кредитную политику. В противном случае не будет обеспечена эффективная реализация кредитной политики и верхнему эшелону управления банком придется ее либо пересматривать, либо принимать меры по ее реализации.

Структура кредитных вложений конкретного банка в значительной степени зависит от ожидаемого дохода банка, уровень которого кредитные инспекторы сопоставляют с доходами по всем другим активам, которые может приобрести банк. При прочих равных условиях банк обычно предпочитает выдавать ссуды, по которым ожидаемые доходы (за вычетом всех расходов и с учетом риска убытков по кредитам) максимальны. Одним из способов оценки данного дохода является система учета издержек, которая оценивает все ожидаемые доходы, а также прямые и косвенные расходы по каждому виду ссуд. В США банками-членами Федеральной резервной системы разработана программа под названием "Функциональный анализ издержек" (FCA). Эта программа позволяет собрать информацию по активам банка, прибыли, объемам обслуживания и рассчитать ожидаемый доход и стоимость по ссудам и другим операциям банка.

В целом банки должны предоставлять те виды ссуд, которые наиболее выгодны с точки зрения стоимости, то есть наиболее эффективны. Тем не менее при проведении предварительных расчетов необходимо учитывать, что обычно уровень прибыльности операции прямо пропорционален ее рискованности.

<< | >>
Источник: Economuch. Лекции по Денежному обращению и кредиту. 2011

Еще по теме 2.5. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка 2.5. 1. Факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля:

  1. Инвестиционный портфель, принципы и этапы его формирования. Риск и доходность портфеля. Модели формирования инвестиционного портфеля. Стратегии портфельного управления.
  2. 3.3. Кредитный портфель банка
  3. Вопрос 120. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы его формирования
  4. Портфельные инвестиции. Типы портфелей. Формирование портфелей.
  5. Портфель ценных бумаг банка, способы его формирования
  6. 8.2. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка
  7. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка
  8. 7.3. Инвестиционная политика банка. Формирование портфеля ценных бумаг
  9. Анализ кредитного портфеля
  10. Управление кредитным портфелем
  11. 2.4.2. Формирование инвестиционного портфеля и управление им.
  12. Анализ качества кредитного портфеля