<<
>>

Структурирование секьюритизации факторинговых активов.

Важно отметить, что в отличие от секьюритизации кредитных портфелей секьюритизация факторинговых активов имеет ряд отличительных особенностей, в первую очередь связанных с природой секьюритизируемого актива и особенностями самого бизнеса.

Так же взаимодействие участников секьюритизации во многом зависит от того, как организована сделка, как она структурирована и какой схемы придерживаются ее участки:

• во-первых, это структура базовой сделки, в том числе вид факторинговой сделки и характеристики, лежащие в основе факторингового актива (состав участников, разделение рисков, источник финансирования);

• во-вторых, это выбранный вид секьюритизации (классическая или синтетическая);

• в-третьих, это параметры собственно секьюритизации (структура платежей и сегментация денежного потока, структура SPV) и практическая схема реализации.

3.1.1

<< | >>
Источник: Киселёва Марина Сергеевна. Секьюритизация факторинговых активов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Москва - 2012. 2012

Еще по теме Структурирование секьюритизации факторинговых активов.:

  1. 3.2 Методика секьюритизации для Российского рынка: пошаговый алгоритм секьюритизации факторинговых активов.
  2. Эффективность секьюритизации факторинговых активов.
  3. 2.3.5 Ценообразование секьюритизации факторинговых активов.
  4. ГЛАВА 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ФАКТОРИНГОВЫХ АКТИВОВ
  5. Киселёва Марина Сергеевна. Секьюритизация факторинговых активов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Москва - 2012, 2012
  6. Эконометрический подход к оценке факторингового рынка с учетом секьюритизации.
  7. Инструмент секьюритизации: ценные бумаги, обеспеченные активами
  8. Преимущества секьюритизации для факторинговой компании.
  9. Значение секьюритизации в развитии рынка капиталов и факторингового рынка России.
  10. Структурирование опционных продуктов в зависимости от запросов инвестора
  11. Пичугин Игорь Сергеевич. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ КОНЕЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007, 2007
  12. Эмпирические модели ценообразования активов
  13. Эконометрическая модель факторингового рынка Великобритании.