<<

Приложение.

Доверительные интервалы для значений доходности виртуальных инвестиционных портфелей, построенных с помощью нейросетевых моделей с предварительной обработкой входных данных. Результаты выборочного дисперсионного t-теста для на равенство средних между виртуальным инвестиционным портфелем, построенным с помощью нейросетевых моделей с предварительной обработкой входных данных, и других моделей

Среднее значение, доверительные интервалы для логарифмических значений доходности и результаты выборочного t-теста для виртуальных инвестиционных портфелей, построенных в
разделе 2.2.
Временные ряды Среднее значение (в годовом выражении), % Нижняя граница 95%- ного доверительного интервала (в годовом выражении),% Верхняя граница 95%-ного доверительного интервала (в годовом выражении),% Выборочные результаты t-теста21

tкритическое 1,65

PCA-портфель для валютной пары евро/доллар (табл.
1)
19,08 -37,06 75,22
ICA-портфель для валютной пары евро/доллар (табл.1) 20,06 -35,97 76,04
PCA-портфель для 70,86 31,62 110,10 Наблюдаемое (PN,FF)22= 8,29

валютной пары фунт/доллар (табл.1, рис.4) Наблюдаемое (PN ,RE) 8,54∙

Наблюдаемое (PN,MA) = 5,95

ICA-портфель для валютной пары фунт/доллар (табл.1) 70,58 31,34 110,10
PCA-портфель для валютной пары доллар/йена (табл.1) 118,82 84,48 153,44
ICA-портфель для валютной пары доллар/йена (табл.1) 116,64 82,30 150,98
PCA-портфель для валютной пары евро/йена (табл.1) 69,77 13,54 125,91
ICA-портфель для валютной пары евро/йена (табл.1) 68,95 12,65 125,09
PCA-портфель для валютной пары евро/фунт (табл.1) 79,58 37,89 121,55
ICA-портфель для валютной пары евро/фунт ( табл.1) 78,21 36,24 120,19
PCA-портфель для валютной пары доллар/швейцарский франк (табл.1) 70,58 13,38 127,55
ICA-портфель для валютной пары доллар/швейцарский франк (табл.1, рис.5) 71,40 14,37 128,64 Наблюдаемое (PN,FF) = 9,93

Наблюдаемое (PN,RE) = 8,25

Наблюдаемое (PN,MA) = 8,91

ICA-портфель для ликвидных акций индекса S&P 500 (рис.6) 51,10 0,92 101,47 Наблюдаемое (PN,FF) = 'I5,72

Наблюдаемое (PN,RE) = 10,96

Наблюдаемое (PN,MA) = 10,34

Среднее значение, доверительные интервалы для логарифмических значений доходности и результаты выборочного t-теста для виртуальных инвестиционных портфелей, построенных в разделе 2.3.
Временные ряды Среднее значение (в годовом выражении), % Нижняя

граница 95%-ного доверительного интервала (в годовом выражении),%

Верхняя граница 95%-ного доверительного интервала (в годовом выражении),% Выборочные результаты t-теста

tкритическое l,65

PCA-портфель для 48,78 1,60 95,96 Наблюдаемое (PN,FF) = 4,81

валютной пары евро/доллар (табл.
2, рис. 19)
Наблюдаемое (PN ,RE) 10,54

Наблюдаемое (PN,MA) = 4,96

ICA-портфель для валютной пары евро/доллар (табл.2) 54,85 7,68 102,03
PCA-портфель для валютной пары фунт/доллар (табл.2.) 76,52 43,48 109,57
ICA-портфель для валютной пары фунт/доллар (табл.2) 79,44 46,41 112,49
PCA-портфель для валютной пары доллар/йена (табл.2) 109,90 81,06 138,74
ICA-портфель для валютной пары доллар/йена (табл.2) 110,90 82,07 139,74
PCA-портфель для валютной пары евро/йена (табл.2) 76,50 29,28 123,74
ICA-портфель для валютной пары евро/йена (табл.2, рис. 20) 75,12 27,89 112,35 Наблюдаемое (PN,FF) = 3,93

Наблюдаемое (PN,RE) = 9,16

Наблюдаемое (PN,MA) = 6,05

PCA-портфель для валютной пары евро/фунт (табл.2) 100,81 65,64 136,00
ICA-портфель для валютной пары евро/фунт ( табл.2) 113,46 78,32 148,61
PCA-портфель для валютной пары доллар/швейцарский франк (табл.2) 80,87 32,91 128,82
ICA-портфель для валютной пары доллар/швейцарский франк (табл.2) 84,98 32,03 132,95
PCA-портфель для ликвидных акций индекса S&P 500 (рис.
23)
49,75 2,04 97,64 Наблюдаемое (PN,FF) = 9,27

Наблюдаемое (PN,RE) = 11,34

Наблюдаемое (PN,MA) = 10,03

ICA-портфель для ликвидных акций индекса S&P 500 (рис. 25) 52,49 10,19 94,78 Наблюдаемое (PN,FF) = 3,63

Наблюдаемое (PN,RE) = 8,22

Наблюдаемое (PN,MA) = 8,03

Среднее значение, доверительные интервалы для логарифмических значений доходности и результаты выборочного t-теста для виртуальных инвестиционных портфелей, построенных в

разделе 3.1.
Временные ряды Среднее значение (в годовом выражен ии),% Нижняя

граница 95%-ного доверительно го интервала (в годовом выражении), %

Верхняя граница 95%-ного доверительного интервала (в годовом выражении),% Выборочные результаты t- теста

tкритическое l,65

PCA-портфель для валютной пары евро/доллар (табл. 3) 61,59 5,75 117,46 -
ICA-портфель для валютной пары евро/доллар (табл.3) 70,31 14,37 126,19 -
PCA-портфель для валютной пары фунт/доллар (табл.3. рис. 31) 75,22 36,52 114,74 Наблюдаемое (PN,FF) = 5,13

Наблюдаемое (PN,RE) = 2,60

Наблюдаемое (PN,MA) = 11 5,70

ICA-портфель для валютной пары фунт/доллар (табл.3) 53,42 14,37 92,66 -
PCA-портфель для валютной пары доллар/йена (табл.3) 108,47 74,40 142,81 -
ICA-портфель для валютной пары доллар/йена ( табл.3) 125,91 91,84 160,25 -
PCA-портфель/рыночный портфель для валютной пары евро/йена (табл.3) 77,12 21,26 133,00
ICA-портфель для валютной пары евро/йена (табл.3, рис.32) 115,55 59,69 171,42 Наблюдаемое (PN,FF) = 10,07

Наблюдаемое (PN,RE) = 6,27

Наблюдаемое (PN,MA) = 8,60

PCA-портфель для валютной пары евро/фунт (табл.3) 114,74 73,31 156,43 -
ICA-портфель для валютной пары евро/фунт ( табл.3) 109,01 67,32 150,71 -
PCA-портфель для валютной пары доллар/швейцарский франк (табл.3) 99,48 42,79 156,43
ICA-портфель для валютной пары доллар/швейцарский франк (табл.3) 95,66 38,97 152,34
PCA-портфель для индекса S&P 500 (табл. 4) 10,77 -2,78 24,31 -
ICA-портфель для индекса S&P 500 (табл. 4, рис. 34) 21,43 7,88 34,97 Наблюдаемое (PN,FF) = 81,70

Наблюдаемое (PN,RE) = 64,97

Наблюдаемое (PN,MA) = 8'l,7'l

PCA-портфель для индекса

DAX 30 (табл. 4, рис. 33)

21,43 5,04 37,23 Наблюдаемое (PN,FF) = 83,21

Наблюдаемое (PN,RE) = 83Д8

Наблюдаемое (PN,MA) = 83,19

ICA-портфель для индекса DAX 30 (табл. 4) 23,54 7,41 39,79 -
PCA-портфель для индекса CAC 40 (табл. 4) 18,10 2,40 33,76 -
ICA-портфель для индекса CAC 40 (табл. 4) 22,23 6,53 37,96 -
PCA-портфель для индекса ATX 20 (табл. 4) 25,40 9,86 40,88 -
ICA-портфель для индекса ATX 20 (табл. 4) 20,88 5,29 36,46 -
PCA-портфель для индекса BEL 20 (табл. 4) 19,13 5,69 32,59 -
ICA-портфель для индекса BEL 20 (табл. 4) 19,89 6,42 33,36 -
Среднее значение, доверительные интервалы для логарифмических значений доходности и результаты выборочного t-теста для виртуальных инвестиционных портфелей, построенных в разделе 3.2.
Временные ряды Среднее значение (в годовом выражении ),% Нижняя

граница 95%-ного доверительного интервала (в годовом выражении),%

Верхняя граница 95%-ного доверительного интервала (в годовом выражении),% Выборочные результаты t-теста

tкритическое 1,65

Виртуальный инвестиционный портфель для валютной пары евро/доллар (табл. 5) 50,96 -5,51 107,11
Виртуальный инвестиционный портфель для валютной пары австралийский доллар/американский доллар (табл. 5., рис. 39) 104,65 47,97 161,34 Наблюдаемое (PN,FF) = 5,37

Наблюдаемое (PN,RE) = '∣0,52

Наблюдаемое (PN,MA) = 5,53

Виртуальный инвестиционный портфель для валютной пары фунт/американский доллар (табл. 5) 66,23 27,53 104,92
Виртуальный инвестиционный портфель для валютной пары американский доллар/йена (табл. 5) 110,37 75,76 144,99
Виртуальный инвестиционный портфель для валютной пары американский евро/фунт (табл. 5) 95,11 53,15 136,81

Виртуальный инвестиционный портфель для валютной пары американский доллар/швейцарский франк (табл. 5, рис. 40) 70,04 13,00 127,00 Наблюдаемое (PN,FF) = 3,98

Наблюдаемое (PN,RE) = 2,15

Наблюдаемое (PN,MA) = 3,44

Виртуальный инвестиционный портфель для индекса S&P 500 (табл. 6, рис. 43) 27,30 13,32 41,25 Наблюдаемое (PN,FF) = 64,08

Наблюдаемое (PN,RE) = 95,28

Наблюдаемое (PN,MA) = 81,12

Виртуальный инвестиционный портфель для индекса Nikkei 225 (табл. 6) 19,45 2,37 36,50
Виртуальный инвестиционный портфель для индекса FTSE 100 (табл. 6, рис. 41) 15,77 2,38 29,20 Наблюдаемое (PN,FF) = 46,14

Наблюдаемое (PN,RE) = 66,74

Наблюдаемое (PN,MA) = 37,84

Виртуальный инвестиционный портфель для индекса DAX 30 (табл. 6) 22,08 6,24 37,96
Виртуальный инвестиционный портфель для индекса CAC 40 (табл. 6, рис. 42) 29,09 13,10 44,90 Наблюдаемое (PN,FF) = 41,00

Наблюдаемое (PN,RE) = 77,42

Наблюдаемое (PN,MA) = 45,11

Виртуальный инвестиционный портфель для индекса ATX 20 (табл. 6) 17,37 -0,27 35,15
Виртуальный инвестиционный портфель для индекса BEL 20 (табл. 6) 9,23 -5,04 23,54

<< |
Источник: Головачев Сергей Сергеевич. Прогнозирование доходности на фондовом и валютном рынках на основе моделей искусственных нейронных сетей. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2014.

Еще по теме Приложение.:

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ
  2. ПРИЛОЖЕНИЯ
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. ПРИЛОЖЕНИЯ
  5. Приложения
  6. Приложения
  7. ПРИЛОЖЕНИЯ
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. ПРИЛОЖЕНИЕ Б
  10. Приложения
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ А
  12. Приложение З Библиографический перечень литературы
  13. Приложение 2 Судебно-арбитражная практика
  14. Приложение А Инструментарий опроса экспертов
  15. Приложение 1 Перечень нормативного материала
  16. Приложение 2. Сведения об экспортируемых товарах из Самарской области