<<
>>

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОМЕНТУМ СТРАТЕГИИ

Первая глава посвящена раскрытию понятия «портфельный моментум эффект» в практике инвестирования и в изучении аномалий поведения цен активов. Выделены и описаны прикладные аспекты построения и тестирования инвестиционной стратегии, основанной на моментум эффекте. Большой кластер работ в области изучения моментум эффекта посвящен поиску источников анормальной прибыли. Развитие основополагающих теорий, объясняющих моментум эффект, нашло отражение в первой главе. Путем систематизации эмпирических исследований отражены стилизованные факты, выявляющие закономерности в результатах инвестирования по моментум стратегии.

<< | >>
Источник: Микова Евгения Сергеевна. Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2014. 2014

Еще по теме Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОМЕНТУМ СТРАТЕГИИ:

  1. Глава 3. АНАЛИЗ МОМЕНТУМ ЭФФЕКТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА
  2. 1.2. Дизайн моментум стратегии
  3. Методология тестирования моментум стратегии
  4. Эмпирические свидетельства состоятельности моментум стратегии на разных рынках
  5. Глава 2. РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, СПОСОБНЫХ ОБЪЯСНИТЬ МОМЕНТУМ ЭФФЕКТ
  6. ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
  7. ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОСТРОЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
  8. ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ОБЫЧНЫХ БИРЖЕВЫХ ОПЦИОНОВ
  9. Особенности секьюритизация факторинга.
  10. Разработка инструментария формирования адаптивной стратегии управления рисками предприятия кластерной структуры на основе теории игр
  11. Особенности и тенденции инновационной деятельности угольной ком­пании
  12. 1.2. Общие и специфические организационно-экономические особенности в реализации государственно-частного партнерства в основных подсистемах региона
  13. Методика построения портфеля
  14. 1.3. Природа моментум эффекта
  15. Особенности государственного финансового воздействия на устойчивость коммерческой организации на разных стадиях экономического цикла