<<
>>

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ОБЫЧНЫХ БИРЖЕВЫХ ОПЦИОНОВ

В зависимости от типа и сложности запросов клиентов-инвесторов банк может использовать данный инструментарий для построения семейства новых опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов. Далее описываются запросы клиентов-инвесторов и принципы построения опционных продуктов, основанные на предпосылках исследования и инструментарии построения сложных опционных продуктов. Выбор инвестором определенного опционного продукта происходит исходя из задаваемых им самим параметрам (см. раздел 2.2.).

3.1.

<< | >>
Источник: Пичугин Игорь Сергеевич. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ КОНЕЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007. 2007

Еще по теме ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ОБЫЧНЫХ БИРЖЕВЫХ ОПЦИОНОВ:

  1. Инструментарий построения сложных опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов
  2. Примеры построения разработанных опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС»
  3. Предпосылки исследования, обозначения построения опционных продуктов на основе биржевых опционов
  4. ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
  5. Постановка задачи создания новых опционных продуктов
  6. Моделирование функции уклона волатильности на основе биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» в момент оценки внебиржевых опционов
  7. 4.2.1. Моделирование безрисковой ставки на основе пут - колл паритета биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» на момент оценки внебиржевых опционов
  8. Нахождение внутренней волатильности биржевых опционов на фьючерс РАО «ЕЭС» методом Ньютона-Рафсона в виде VBA кода в программном продукте EXCEL
  9. ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОСТРОЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
  10. Метод оптимизации опционных продуктов
  11. Оценка обычных европейских опционов колл и пут по модели Блэка-Шоулса на языке VBA в программном продукте EXCEL
  12. Пичугин Игорь Сергеевич. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ КОНЕЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007, 2007
  13. «Пирамидальная» бабочка на основе биржевых опционов на рынке FORTS
  14. ГЛАВА 1. СТАНДАРТНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ОПЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
  15. «Бычий» структурированный коллар на основе биржевых опционов на фьючерса РАО «ЕЭС» торгуемых на рынке FORTS
  16. Структурированный стрэнгл - продажа волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS
  17. Структурированная бабочка - продажа волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS