<<

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонов П. Роль и значение производных инструментов в экономике страны и особенности развития срочного рынка в России// Управление финансовыми рисками.-2005.- N1.

2. Антонов П. Экономическая эффективность несовершенных видов хеджирования производных инструментов// Диссертация, 2004.

3. Аристотель. Политика.- М.: Издательство АСТ, 2002.-394 с.

4. Базовый курс по рынку ценных бумаг: Учеб. пособие.-М.,1997.- c.5-10.

5. Балабушкин А. Опционы и Фьючерсы. Методическое пособие.- М.:Фондовая биржа РТС, 2002.

6. Буренин А.Н. Фьючерсные, Форвардные и Опционные рынки: Учебное пособие 2-е издание - М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2002.

7. Вайн C. Опционы: полный курс для профессионалов.-М.: Альпина Паблишер, 2003.

8. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: Учебник- М.: Финансы и статистика, 2002.

9. Галиц Л. Финансовая Инженерия: Инструменты и способы управления финансовым риском.- М.:ТВП,1998.

10. Колб Р. Финансовые деривативы: Учебник./Пер. с англ. - М.: Филинъ,1997.

11. Коннолли К. Покупка и Продажа Волатильности.-М.: Аналитика, 2001.

12. Курочкин C., Пичугин И. Структурированный коллар: построение сложных опционных продуктов // Рынок Ценных Бумаг.-2005.-Ы 14 (293).

13. Курочкин С. Функции выплат, реализуемые с помощью опционных стратегий //Экономика и математические методы.-2005. -том 41, N 3.

14. Мельников А.В., Нечаев М.Л. К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратичном.// Теория вероятностей и ее применение.-1998.-т. 43.

15. Найман Э. Трейдер-инвестор.-К.: Вира-Р,2000.

16. Пензин К.В. О рынке производных инструментов в России.- М.: Деньги и Кредит, 2001.

17. Пичугин И. Свопы на акции - перспективный продукт для доступа на фондовый рынок //Рынок Ценных Бумаг.-2005.- N 1 (280).

18. Пичугин И. Бычий структурированный коллар - решение для консервативных инвесторов// Развитие фондового рынка в России, Издательский дом ГУ-ВШЭ.-2005.

19. Просянкин П. Структурные продукты. Что это такое? // Материалы презентации «Ренессанс Капитал» на сайте www.derex.ru- 2005.

20. Селивановский А. Некоторые замечания к дискуссии о законодательстве о деривативах //Рынок Ценных Бумаг.-2005.- N 22 (301).

21. Чекулаев М. Загадки и Тайны Опционной торговли: Механика Биржевого успеха. - М.: ИК Аналитика, 2001.

22. Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты.-М.: Финансы и Статистика,2003.

23. ФКЦБ РФ. Об утверждении положения о требованиях к операциям, связанным с совершением срочных сделок на рынке ценных бумага Постановление N9.-2001.

24. Andersen L. and Brotherton-Ratcliffe R. The equity option volatility smile: An implicit finite-difference approach^ Journal of Computational Finance.-

1997.

25. Avellaneda M. A look ahead at options pricing and volatility^ Quantitative Finance.-2004. - Vol. 4.

26. Bachelier L. Theorie de la Speculation (1900).-Cambridge: MIT Press, 1964.

27. Baness J. Elements of a Theory of Stock-Option Valued Journal of Political Economy.-1964.

28. Bates David S. Jumps and stochastic volatility: exchange rate processes implicit in deutsche mark options^ Review of Financial Studies.-1996.-Vol.

9(1).

29. Black F. and Scholes M. The valuation of option contracts and a test of market efficiency∕∕ Journal of Finance.-1972.

30. Black F. and Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities ∕Journal of Political Economy.-1973.

31. Black F. The Pricing of commodity contracts∕∕ Journal of Financial Economics.-1976.

32. Boyle P. options: A Monte carlo Approach∕∕ Journal of Financial Economics.-1977.

33. Braddock John C. Derivatives Demystified: Using Structured Financial Products. - John Wiley & Sons Inc, 1997.

34. Brigo D. and Mercurio F. A mixed-up smile∕∕Risk.- 2000.-Vol. 13(9).

35. Britten-Jones M. and Neuberger A. option prices, implied prices processes, and stochastic volatility// Journal of Finance. - 2000.-Vol. 55 (2).

36. Cox J., Ross S. The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes ∕∕ Journal of Financial Economics.-1976.

37. Cox J., Ross S., Rubinstein M. Option Pricing: A Simplified Approach// Journal of Financial Economics.-1979.-Vol.7-pp.229-263.

38. Gox J., Rubinstein M. Options markets.-New Jersey: Prentice Hall, 1985.

39. Cvitanic J., Karatzas I. Hedging contingent claims with constrained portfolios //Ann. Appl. Probab. -1993.-Vol.3.

40. Das S. Structured Products and Hybrid Securities.-New-York: John Wiley&Sons, 2000.

41. Derman E. Static Options Replication// Journal of Derivatives, 1994.

42. Derman E., Kani I. Riding on a smile// Risk.-1994.-Vol. 7 (2).

43. Derman E. Regimes of volatility// Risk.-1999.- Vol.4.

44. Duffie D., Richardson H.R. Mean-variance hedging in continuous time// Ann. Appl. Probab.-1991.-Vol.1.

45. Dupire B. Pricing with a smile// Risk.-1994. - Vol. 7 (1).

46. Dupire B. A unified theory of volatility// Working paper, 1996.

47. Eales B., Choudhry M. Derivatives Instruments: A Guide to Theory and Practice.-Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003.

48. El Karoui N., Quenez M.C. Dynamic programming and pricing of contingent claims in an incomplete market // SIAM J. Control Optim.-1995.- Vol.33.

49. Garman M., Klass M. On the estimation of price volatility from historical data //Journal of Business.-1980.-Vol. 53.-pp. 67-78.

50. Haug E. Option pricing formulas. - McGraw-Hill, 1997.

51. Harrison M.J., Kreps D.M. Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets// J. Econom. Theory.- 1979.-Vol.20.

52. Harrison M.J., Pliska S.R. Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading// Stoh. Process. Appl.-1981.-Vol.11.

53. Harrison M.J., Pliska S.R. A stochastic calculus model of continuous trading complete markets// Stoh. Process. Appl.-1983.-Vol.15.

54. Heston S. A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options//Review of Financial Studies.-

1993. -Vol. 6 (2).

55. Hull J. and White A. The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities// Journal of Finance, 1987.

56. Hull J. and White A. An analysis of the bias in option pricing caused by a stochastic volatility// Advances in Futures and Options Research. - 1988.-Vol.3.

57. Hull J. Options, Futures and Other Derivatives. - New Jersey. Prentice Hill, 2003.

58. Jackson М., Staunton М. Advanced modeling in finance using Excel and VBA.-Chichester: John Wiley&Sons, 2001.

59. Jarrow R. and Rudd A. Approximate Option Valuation for Arbitrary Stochastic Processes// Journal of Financial Economics, 1982.

60. Kat Harry М. Structured Equity Derivatives. - Chichester: John Wiley&Sons, 2001.

61. LIFFE Options: a guide to trading strategies. - LIFFE, 2002.

62. McMillan Lawrence G. Options as a strategic investment.-New-York: New York Institute of Finance, 1993.

63. Margrabe W. The value of an option to exchange one asset for another// Journal of Finance, 1978.

64. Markowitz H. М. Portfolio Selection // Journal of Finance.-1952. - pp. 77-91.

65. Merton, Robert C. Theory of rational option pricing// Bell Journal of Economics and Management Science, 1973.

66. Merton Robert C. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous// Journal of Financial Economics.-1976.-Vol.3.

67. Mikhailov S. Volatility models// Working paper.-2003.

68. Natenberg S. Option Volatility and Pricing.-New-York: McGraw-Hill,

1994.

69. Parkinson M. The extreme value method for estimating the variance of the rate of return^ Journal of Business.-1980.-Vol. 53.-pp. 61-65.

70. Purnanandam A. Do banks hedge in response to the financial distress costs? ^Working paper, Cornell University, 2003.

71. Ravindran K. Customized Derivatives. -New-York: McGrawHill, 1998.

72. Rogers L. Christopher G. and Satchell Stephen E. Estimating variance from high, low and closing prices^ Annals of Applied Probability.-1991.-Vol.1. - pp. 504-512.

73. Rubinstein M. Implied binomial trees∕∕Journal of Finance.-1994.-Vol.3.

74. Samuelson P. Rational Theory of Warrant Pricing∕∕ Industrial Management Review, 1965.

75. Schweizer M. A guided tour through Quadratic Hedging Approaches ∕∕ Working paper, Technische Universitat Berlin.-1999.

76. Sharpe W. Investments. - New Jersey: Prentice Hal1, 1978.

77. Shiller R. The New Financial Order: Risk in the 21st Century. - Princeton University Press, 2003.

78. Smithson c. Valuing assets held in investment portfolios, 2004.

79. Stoll H. The relationship between put and call prices∕∕ Journal of Finance.-1969.-Vol. 24(5).-pp. 801-824.

80. Taleb N. Dynamic Hedging Wiley. - John Wiley & Sons, 1996.

81. Wiggins J. Option Values Under Stochastic Volatility: Theory and Empirical Evidence∕∕ Journal of Financial Economics, 1987.

82. White A., Hatfield G., Dorsey R. A genetic algorithm approach to pricing options with futures-style margining∕∕ MFA annual meeting materials,

1998.

83. Wilmott P., Dewynne J. and Howison S. option Pricing.-oxford: oxford Financial Press, 1997.

84. Wilmott P. Paul Wilmott introduces Quantitative Finance.-New-York: John Wiley&Sons, 2001.

85. Статистические данные с сайта www.bis.org:Банк Международных расчетов (BIS).

86. Статистические данные с сайта www.world-exchanges.org: Всемирная Организация Фондовых Бирж (WORLD FEDERATION OF EXCHANGES).

87. Материалы исследований шведского исследователя в области деривативов Я. Романа Я.: http://janroman.net.dhis.org/.

88. Материалы словаря-энциклопедии по деривативам независимого исследователя Г. Холтона: http://www.riskglossary.com/.

89. Интернет - сайт Российской Торговой Системы (www.rts.ru) с свободным доступом к данным торгов на FORTS, откуда были взяты котировки фьючерсов на РАО «ЕЭС» и опционов на фьючерс РАО «ЕЭС».

90. Интернет-сайт биржи «Санкт-Петербург» (www.spbex.ru). - Бирже «Санкт-Петербург» исполнилось 14 лет//Новости биржи, 2005.

<< |
Источник: Пичугин Игорь Сергеевич. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ КОНЕЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007. 2007

Еще по теме ЛИТЕРАТУРА:

  1. Список литературы
  2. ЛИТЕРАТУРА
  3. ЛИТЕРАТУРА
  4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  6. Список литературы
  7. библиографический список литературы
  8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
  9. Приложение З Библиографический перечень литературы
  10. Библиография
  11. 1.1. Многогранность понятия «моментум эффект»
  12. Постановка задачи исследования
  13. Сущность экономической структуры региона как системы и объекта исследования
  14. Разработка инструментария формирования адаптивной стратегии управления рисками предприятия кластерной структуры на основе теории игр
  15. Проблемы ответственности за нарушение обязательств по до­говору банковского счета
  16. Сущность розничных структурированных продуктов