<<

Додатки

Таблиця А.1 – Базовий та рекомендований набори індикаторів фінансової стійкості суб’єктів фінансової системи

Суб'єкти (групи) Показники
Базовий набір індикаторів
Депозитні установи
Достатність капіталу 1.
Відношення нормативного капіталу до активів, зважених по ризику

2. Відношення нормативного капіталу першого рівня до активів, зважених по ризику

3. Відношення кредитів і позик, що не обслуговуються за вирахуванням створених резервів до капіталу

Якість активів 4. Відношення кредитів і позик, що не обслуговуються до загального обсягу кредитів і позик

5. Відношення розподілу кредитів і позик по секторам до загального обсягу кредитів і позик

Прибуток і рентабельність 6. Норма прибутку на активи

7. Норма прибутку на власний капітал

8. Відношення прибутку по відсоткам до валового доходу

9. Відношення непроцентних витрат до валового доходу

Ліквідність 10. Відношення ліквідних активів до сукупних активів

11. Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань

Чутливість до ринковому ризику 12. Відношення чистої відкритої валютної позиції до капіталу
Рекомендований набір індикаторів
Депозитні установи 1. Відношення капіталу до активів

2. Відношення великих відкритих позицій до капіталу

3. Відношення географічного розподілу кредитів і позик до загального обсягу кредитів і позик

4. Відношення валової позиції по похідним фінансовим інструментам у активах до капіталу

5. Відношення валової позиції по похідним фінансовим інструментам у пасивах до капіталу

6. Відношення доходу від трейдингових операцій до сукупного доходу

7. Відношення витрат на персона до непроцентних витрат

8. Спред між довідковими ставками за кредитами і депозитами

9. Спред між максимальною і мінімальною міжбанківськими ставками

10. Відношення депозитів клієнтів до загального обсягу кредитів і позик (без міжбанківських)

11. Відношення валютних кредитів і позик до загального обсягу кредитів і позик

12. Відношення валютних зобов’язань до загальних зобов’язань

13. Відношення чистої відкритої валютної позиції за інструментами участі в капіталі до капіталу

Продовження таблиці А.1

Інші фінансові корпорації 14. Відношення активів до загальних активів фінансової системи

15. Відношення активів до ВВП

Сектор нефінансових корпорацій 16. Відношення загального боргу до власного капіталу

17. Норма прибутку на власний капітал

18. Відношення прибутку до витрат на виплату відсотків та погашення основної суми боргу

19. Відношення чистої відкритої валютної позиції до власного капіталу

20. Відношення активів до загальних активів фінансової системи

Домогосподарства 21. Відношення боргу домогосподарств до ВВП

22. Відношення виплат домогосподарств на виплату відсотків та погашення основної суми боргу до доходу

Ринкова ліквідність 23.
Середній спред між курсами пропозиції і попиту на ринку цінних паперів

24. Коефіцієнт середньодобового обороту на ринку цінних паперів

Ринок нерухомості 25. Ціни на нерухомість

26. Відношення кредитів і позик на житлову нерухомість до загального обсягу кредитів і позик

27. Відношення кредитів і позик на комерційну нерухомість до загального обсягу кредитів і позик


Таблиця Б.1 – Макропруденційні індикатори фінансової стійкості за методологією Європейського Центрального банку

Категорії індикаторів (Categories of indicators) Сфера і кількість індикаторів

(Areas and number of indicators)

I. Внутрішні фактори (internal factors)
1. Прибутковість, якість балансу, адекватність капіталу (Profitability, balance sheet quality and capital adequacy) 38 індикаторів: показники доходу і витрат, структурні показники, ефективність, рентабельність (income and cost developments and composition, efficiency, profitability, income and costs as percent of total assets);

18 індикаторів: структура активів і зобов’язань, тощо (balance sheet − coverage as share per the banking sector, asset and liability composition; off-balance sheet items);

18 індикаторів: адекватність капіталу, якість активів, ліквідність тощо (capital adequacy, asset quality, provisions)

2. Попит і пропозиція як умови конкуренції (Demand and supply (competitive) conditions 7 індикаторів: середні і граничні значення процентних ставок тощо (interest receivable and interest payable, average margin and overall margin)
3. Концентрація ризиків (Risk concentrations) 25 індикаторів: зростання кредиту і його галузева концентрація, обсяг наданих кредитів в економіку, обсяг наданих нових кредитів, позики нефінансовим організаціям і промисловості (credit growth and sectoral concentration, aggregate lending, aggregate new lending, lending to non-MFI private sectors, industry exposures);

18 індикаторів, що характеризують структуру активів: дохід від активів, обсяг високоліквідних активів, валютна і термінова структура кредитного портфеля, глобальні кредитні ризикові позиції (composition of other assets - aggregate fixed income securities holdings, aggregate equity holdings, aggregate balance sheet, currency and maturity structure of domestic lending, global credit exposures);

14 індикаторів ризиків ліквідності (liquidity risk): підвладність ризикам 15 країн ЄС від нових членів (exposures of EU-15 to new EU member countries), ризики з боку трансформаційних і країн, що розвиваються (exposures towards emerging and developing countries), ринкові ризики (market risk exposures)

4. Ринкові оцінки ризиків (Market assessment of risks) 8 індикаторів: індекс банківських акцій (all bank share price index), ринковий спред (yield spread), банківські рейтинги (bank rating), відстань до дефолту головних банків ЄС (distance to default of majoreu banks)
IІ. Зовнішні фактори (external factors)
5. Фінансова вразливість (Financial fragility) 15 індикаторів: загальний борг (total debt), корпоративний борг (corporate sector), борг домогосподарств (household total debt), схильність до заощадження (household saving ratio), середні значення очікування дефолту для промисловості (median expected default frequencies for key industries)
6. Динаміка цін на фондові цінності (Asset price developments) 5 індикаторів: фондові індекси (stock indices), ціни на нерухомість (real estate prices)

Продовження таблиці Б.1

7. Циклічні та монетарні умови (Cyclical and monetary conditions) 10 індикаторів: темпи зростання ВВП та його компонентів (rate of growth of GDP and its components), динаміка безробіття (developments in unemployment), процентні ставки (interest rates), валютні курси (exchange rates), індекс споживчих цін (consumer price index)
IІІ. Фактори фінансового середовища (contagion factors )
8. Міжбанківський ринок (Interbank markets) 3 індикатори: міжбанківські зобовязання (interbank liabilities), частка активів 3 або 5 банків з найбільшими міжбанківськими позиціями (share of assets of 3 and 5 banks with the largest interbank exposures)


Таблиця В.1 – Відображення ітераційної процедури оптимізації параметрів фінансової системи

RTE FSG v min B max A Кількість стратегій, що застосовуються
Стратегія В1 В2 В3 Стратегія А1 А2 А3 v1 v2 v ср. В1 В2 В3 А1 А2 А3
1 A1 1 1 1 B3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2 A1 2 2 2 B3 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0
3 A1 3 3 3 B3 3 3 3 1 1 1 3 3 0 0 1 1 0 0
4 A1 4 4 4 B3 4 4 3,9999 1 1 1 4 4 0 0 1 1 0 0
5 A1 5 5 5 B3 5 5 4,9999 1 1 1 5 5 0 0 1 1 0 0
6 A1 6 6 6 B3 6 6 5,9999 1 1 1 6 6 0 0 1 1 0 0
7 A1 7 7 7 B3 7 7 6,9999 1 1 1 7 7 0 0 1 1 0 0
8 A1 8 8 8 B3 8 8 7,9999 1 1 1 8 8 0 0 1 1 0 0
9 A1 9 9 9 B3 9 8,9999 8,9999 1 1 1 9 9 0 0 1 1 0 0
10 A1 10 10 10 B3 10 9,9999 9,9999 1 1 1 10 10 0 0 1 1 0 0
11 A1 11 11 11 B3 11 11 11 1 1 1 11 11 0 0 1 1 0 0
12 A1 12 12 12 B3 12 12 12 1 1 1 12 12 0 0 1 1 0 0
13 A1 13 13 13 B3 13 13 13 1 1 1 13 13 0 0 1 1 0 0
14 A1 14 14 14 B3 14 14 14 1 1 1 14 14 0 0 1 1 0 0
15 A1 15 15 15 B3 15 15 15 1 1 1 15 15 0 0 1 1 0 0
16 A1 16 16 16 B3 16 16 16 1 1 1 16 16 0 0 1 1 0 0
17 A1 17 17 17 B3 17 17 17 1 1 1 17 17 0 0 1 1 0 0
18 A1 18 18 18 B3 18 18 18 1 1 1 18 18 0 0 1 1 0 0
19 A1 19 19 19 B3 19 19 19 1 1 1 19 19 0 0 1 1 0 0
20 A1 20 20 20 B3 20 20 20 1 1 1 20 20 0 0 1 1 0 0
21 A1 21 21 21 B3 21 21 21 1 1 1 21 21 0 0 1 1 0 0
22 A1 22 22 22 B3 22 22 22 1 1 1 22 22 0 0 1 1 0 0
23 A1 23 23 23 B3 23 23 23 1 1 1 23 23 0 0 1 1 0 0
24 A1 24 24 24 B3 24 24 24 1 1 1 24 24 0 0 1 1 0 0
25 A1 25 25 25 B3 25 25 25 1 1 1 25 25 0 0 1 1 0 0
26 A1 26 26 26 B3 26 26 26 1 1 1 26 26 0 0 1 1 0 0
27 A1 27 27 27 B3 27 27 27 1 1 1 27 27 0 0 1 1 0 0
28 A1 28 28 28 B3 28 28 28 1 1 1 28 28 0 0 1 1 0 0
29 A1 29 29 29 B3 29 29 29 1 1 1 29 29 0 0 1 1 0 0
30 A1 30 30 30 B3 30 30 30 1 1 1 30 30 0 0 1 1 0 0
Продовження таблиці В.1
31 A1 31 31 31 B3 31 31 31 1 1 1 31 31 0 0 1 1 0 0
32 A1 32 32 32 B3 32 32 32 1 1 1 32 32 0 0 1 1 0 0
33 A1 33 33 33 B3 33 33 33 1 1 1 33 33 0 0 1 1 0 0
34 A1 34 34 34 B3 34 34 34 1 1 1 34 34 0 0 1 1 0 0
35 A1 35 35 35 B3 35 35 34,999 1 1 1 35 35 0 0 1 1 0 0
36 A1 36 36 36 B3 36 36 35,999 1 1 1 36 36 0 0 1 1 0 0
37 A1 37 37 37 B3 37 37 36,999 1 1 1 37 37 0 0 1 1 0 0
38 A1 38 38 38 B3 38 38 37,999 1 1 1 38 38 0 0 1 1 0 0
39 A1 39 39 39 B3 39 39 38,999 1 1 1 39 39 0 0 1 1 0 0
40 A1 40 40 40 B3 40 40 39,999 1 1 1 40 40 0 0 1 1 0 0
41 A1 41 41 41 B3 41 41 40,999 1 1 1 41 41 0 0 1 1 0 0
42 A1 42 42 42 B3 42 42 41,999 1 1 1 42 42 0 0 1 1 0 0
43 A1 43 43 43 B3 43 43 42,999 1 1 1 43 43 0 0 1 1 0 0
44 A1 44 44 44 B3 44 44 43,999 1 1 1 44 44 0 0 1 1 0 0
45 A1 45 45 45 B3 45 45 44,999 1 1 1 45 45 0 0 1 1 0 0
46 A1 46 46 46 B3 46 46 45,999 1 1 1 46 46 0 0 1 1 0 0
47 A1 47 47 47 B3 47 47 46,999 1 1 1 47 47 0 0 1 1 0 0
48 A1 48 48 48 B3 48 48 47,999 1 1 1 48 48 0 0 1 1 0 0
49 A1 49 49 49 B3 49 49 48,999 1 1 1 49 49 0 0 1 1 0 0
50 A1 50 50 50 B3 50 50 49,999 1 1 1 50 50 0 0 1 1 0 0
51 A1 51 51 51 B3 51 51 50,999 1 1 1 51 51 0 0 1 1 0 0
52 A1 52 52 52 B3 52 52 51,999 1 1 1 52 52 0 0 1 1 0 0
53 A1 53 53 53 B3 53 53 52,999 1 1 1 53 53 0 0 1 1 0 0
54 A1 54 54 54 B3 54 54 53,999 1 1 1 54 54 0 0 1 1 0 0
55 A1 55 55 55 B3 55 55 54,999 1 1 1 55 55 0 0 1 1 0 0
56 A1 56 56 56 B3 56 56 55,999 1 1 1 56 56 0 0 1 1 0 0
57 A1 57 57 57 B3 57 57 56,999 1 1 1 57 57 0 0 1 1 0 0
58 A1 58 58 58 B3 58 58 57,999 1 1 1 58 58 0 0 1 1 0 0
59 A1 59 59 59 B3 59 59 58,999 1 1 1 59 59 0 0 1 1 0 0
60 A1 60 60 60 B3 60 60 59,999 1 1 1 60 60 0 0 1 1 0 0
61 A1 61 61 61 B3 61 61 60,999 1 1 1 61 61 0 0 1 1 0 0
62 A1 62 62 62 B3 62 62 61,999 1 1 1 62 62 0 0 1 1 0 0
63 A1 63 63 63 B3 63 63 62,999 1 1 1 63 63 0 0 1 1 0 0
Продовження таблиці В.1
64 A1 64 64 64 B3 64 64 63,999 1 1 1 64 64 0 0 1 1 0 0
65 A1 65 65 65 B3 65 65 64,999 1 1 1 65 65 0 0 1 1 0 0
66 A1 66 66 66 B3 66 66 65,999 1 1 1 66 66 0 0 1 1 0 0
67 A1 67 67 67 B3 67 67 66,999 1 1 1 67 67 0 0 1 1 0 0
68 A1 68 68 68 B3 68 68 67,999 1 1 1 68 68 0 0 1 1 0 0
69 A1 69 69 69 B3 69 69 68,999 1 1 1 69 69 0 0 1 1 0 0
70 A1 70 70 70 B3 70 70 69,999 1 1 1 70 70 0 0 1 1 0 0
71 A1 71 71 71 B3 71 71 70,999 1 1 1 71 71 0 0 1 1 0 0
72 A1 72 72 72 B3 72 72 71,999 1 1 1 72 72 0 0 1 1 0 0
73 A1 73 73 73 B3 73 73 72,999 1 1 1 73 73 0 0 1 1 0 0
74 A1 74 74 74 B3 74 74 73,999 1 1 1 74 74 0 0 1 1 0 0
75 A1 75 75 75 B3 75 75 74,999 1 1 1 75 75 0 0 1 1 0 0
76 A1 76 76 76 B3 76 76 75,999 1 1 1 76 76 0 0 1 1 0 0
77 A1 77 77 77 B3 77 77 76,999 1 1 1 77 77 0 0 1 1 0 0
78 A1 78 78 78 B3 78 78 77,999 1 1 1 78 78 0 0 1 1 0 0
79 A1 79 79 79 B3 79 79 78,999 1 1 1 79 79 0 0 1 1 0 0
80 A1 80 80 80 B3 80 80 79,999 1 1 1 80 80 0 0 1 1 0 0
81 A1 81 81 81 B3 81 80,999 80,999 1 1 1 81 81 0 0 1 1 0 0
82 A1 82 82 82 B3 82 81,999 81,999 1 1 1 82 82 0 0 1 1 0 0
83 A1 83 83 83 B3 83 82,999 82,999 1 1 1 83 83 0 0 1 1 0 0
84 A1 84 84 84 B3 84 83,999 83,999 1 1 1 84 84 0 0 1 1 0 0
85 A1 85 85 85 B3 85 84,999 84,999 1 1 1 85 85 0 0 1 1 0 0
86 A1 86 86 86 B3 86 85,999 85,999 1 1 1 86 86 0 0 1 1 0 0
0 0 86 86 0 0


Додаток Г

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження




<< |
Источник: Лук’янець Олена Вікторівна. Методичні засади забезпечення стійкості фінансової системи країни. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Суми –2014. 2014

Еще по теме Додатки:

  1. Контроль расчетов по возмещению материального ущерба
  2. Значение секьюритизации в развитии рынка капиталов и факторингового рынка России.
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. ОГЛАВЛЕНИЕ
  5. Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности
  6. Структурированная бабочка - продажа волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS
  7. ВВЕДЕНИЕ
  8. Инфраструктурная платформа управления виртуальными ор­ганизациями в сфере социальных коммуникаций
  9. Анализ динамики структуры экономики Самарской области
  10. Опыт и перспективы применения методических положений повыше­ния инновационной активности и результативности человеческого капи­тала в угольной компании «СУЭК»
  11. § 3. Правовое положение Банка России как субъекта финансового права и органа, осуществляющего банковское регулирование
  12. Глава2. Содержание договора банковского счета
  13. Заключение
  14. ВВЕДЕНИЕ
  15. Квантификация уровней неэффективности рынка как пространства последствий регулятивных решений (на основе расстояния Кульбака - Лейблера)