Вероятностное страхование
Исследования относительной привлекательности различных форм страхования опровергают утверждение о том, что функция полезности денег вогнута всегда и везде.
из
Например, люди достаточно часто предпочитают программы страхования, предлагающие ограниченное покрытие убытков и требующие низких или нулевых страховых взносов, программам страхования, предлагающим максимально возможное покрытие убытков и требующим высоких страховых взносов. Подобное поведение не соответствует поведению индивидуума, избегающего рисков.
Другой тип страховой проблемы, нарушающей предположение о вогнутости функции полезности денег, известен как вероятностное страхование [ргоЬаЫНзйс тзигапсе]. Для иллюстрации этого отклонения рассмотрим проблему 9, которая была предложена 95 студентам Стэнфордского университета.
Проблема 9. Предположим, вы рассматриваете возможность страхования своей собственности от ущерба (пожара, наводнения и т. д.). После оценки рисков и премии вы обнаруживаете, что у вас отсутствуют какие-либо четкие предпочтения относительно покупки страховки или сохранения своей собственности незастрахованной.
Через некоторое время до вас доходит информация о том, что страховая корпорация предлагает новый вид услуг — вероятностное страхование. В этой программе вы платите всего лишь половину обычной премии. В случае наступления страхового случая с вероятностью 50% вам придется заплатить оставшуюся половину премии и страховая компания покроет все убытки. Но существует также 50%-ная вероятность того, что страховая компания вернет вам уплаченную часть премии, а вы останетесь один на один со своими убытками.
Например, если инцидент происходит в нечетный день месяца, то вы платите оставшуюся половину премии, а страховая компания покрывает все убытки. Но если инцидент попадает на четный день месяца, то страховая компания возвращает вам уплаченную часть премии, а вы самостоятельно покрываете убытки.
Заметим, что премия за полное покрытие такова, что программа стоит своих издержек.
В подобном случае согласитесь ли вы купить эту страховку?
Да Нет
[20] [80]
Проблема 9 может показаться искусственной и надуманной, но на самом деле элементы вероятностного страхования можно 114 встретить в большинстве ситуаций, в которых индивидуум пла-тит определенную сумму за снижение вероятности реализации нежелательного события (именно снижения, а не ликвидации). Установка сигнализации, замена старых покрышек, решение бросить курить — все эти и многие другие события могут рас-сматриваться в качестве программ вероятностного страхования.
Полученные ответы на проблему 9 наглядно демонстриру-ют, что вероятностное страхование не пользовалось особой популярностью среди респондентов. Очевидно, что для большинства людей снижение вероятности реализации убытков с р до р/2 является менее ценной возможностью, нежели снижение этой вероятности с р/2 до 0.
В то же время классическая теория рационального поведения утверждает, что избегающий риска индивидуум должен предпочесть вероятностное страхование обычному.
В гипотезе избегания риска существуют и иные дефекты. Например, вероятностное страхование кажется большинству людей более рискованным предприятием по сравнению с обычным страхованием, в котором полностью исключен элемент риска. Очевидно, что это интуитивное представление о риске находится в несоответствии с вогнутостью функции полезности и не описывается ею.
Неприятие вероятностного страхования выглядит еще более странным, так как на самом деле все существующие виды страхования являются вероятностными. Любой купивший страхов-ку остается не защищенным от множества финансовых и иных рисков, которые не покрываются его полисом. Но, несмотря на это, для большинства людей всегда будет существовать зна-чительная разница между вероятностным страхованием и так называемым условным страхованием, защищающим только от определенного типа рисков.
Для иллюстрации рассмотрим два следующих страховых полиса на дом. Один предоставляет вероятностное страхование от всех убытков и потерь, связанных с пожарами, а другой — условное страхование от всех убытков и потерь, связанных с кражами. Если вероятности потерь от непредусмотренных страховкой случаев равны, то, скорее всего, большинство людей предпочтет условное страхование вероятностному.
Таким образом, оказывается, что две перспективы, обладающие одинаковыми исходами и вероятностями, в зависимости от их формулировки могут иметь различные стоимости для индивидуумов.
Приведем некоторые примеры подобного поведения людей.
115
Еще по теме Вероятностное страхование:
- Алгоритм вероятностного прогнозирования
- Вероятностные распределения
- Ограничения вероятностных моделей
- 8.2 Вероятностный анализ денежных потоков по проекту
- Оценка как вероятностное утверждение
- Вероятностные оценки для ЧДЦ и ожидаемый чистый дисконтированный доход
- 5.5. Анализ вероятностных распределений потоков платежей
- 1.3. Вероятностный характер управления в рыночной экономике переходного периода
- Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Виды страхования
- Вопрос 79. Отрасли и виды страхования. Особенности обязательного и добровольного страхования
- 1.4. Правовые основы медицинского страхования 1.4.1. Обязательное и добровольное страхование
- 2.Формы и виды страхования. 2.1.Обязательное страхование осуществляется в силу закона с позиций
- 2. Виды страхования, относящиеся к страхованию ответственности на территории РФ
- Основные понятия и термины в страховании Страхование как экономическая категория
- Управление риском в страховании Понятие и характеристика риска в страховании
- Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска
- Вопрос 76. Сущность, функции и принципы страхования. Правовые основы страхования в России
- Тема 1.4. Классификация страхования. Системы страхования
- Рынок страхования иного, чем страхование жизни
- Экономическая природа страхования. Сущность и функции страхования