4.5. Торговая система на основе конвертов
«Эта торговая система предназначена для работы на кросс- парах Е^К.СВР, Е^К.СНР, Е^К^РV, СВР^РV. Эти четыре кросс-пары дают прекрасную возможность диверсифицировать риски от долларовых пар, плюс возможность широкого выбора волатильности, от низкой по Е^К.СНР, до высокой по СВР^РV. Временной масштаб графиков — 6 часов. Используемые инструменты:
осциллятор К.81 с параметрами 82- (экспоненциальный — С1о§е), сигнальные линии — 40/60;
набор ЕМА с периодом 40 и сдвигом в обе стороны относительно вертикали на величины кратные 0,6%:
без отклонения по вертикали (срединная ЕМА) — обозначен белым цветом;
+0,6% — обозначены фиолетовым цветом;
+ 1,2% — обозначены красным цветом;
+ 1,8% — обозначены синим цветом;
+2,4% — обозначены голубым цветом;
а также методы графического анализа.
В случае необходимости можно изменять параметры инструментов или заменять их на другие. Краткое описание методики.
В каждый конкретный момент цена находится в одном из па-раллельных каналов, что позволяет судить о силе тенденции. Чем дальше цена отстоит от срединной ЕМА (обозначенной белым цветом), тем сильнее тенденция. Направление тенденции показы-вает сам факт нахождения цены выше или ниже «белой» ЕМА и ее (ЕМА) наклоном.
Осциллятор К81 — используется как основ-ной «поставщик» сигналов на открытие позиций. Сигнал К81 на открытие позиции — это пересечение сигнальной линии из край-них зон в направление центра либо четкий излом осциллятора при значениях больше 70 и меньше 30. В отдельных случаях можно брать сигналы, возникающие на отбое от сигнальных линий.Открытие позиций предполагается производить в момент, когда рынок находится в фиолетовом канале и берутся сигналы на отбое цены от его границ либо от срединной ЕМА. Еще один тип сигнала возникает, когда цена возвращается в фиолетовый канал из крайних каналов в направлении к срединной ЕМА.
Стоп-лоссы выставляются по ближайшим, локальным экстремумам. Если величина стоп-лосса превышает допускаемое вами значение, позиция открывается по лимитному ордеру в направлении сигнала, который устанавливается на уровне, при котором значение стоп-лосса будет для вас приемлемым. Если цена «не зацепит» ваш ордер и уйдет в предполагаемом направлении, то данный сигнал игнорируется до появления нового. Закрытие позиций производится следующими способами:
«переворотом» — если цена отбивается от границ фиолетового канала;
срабатыванием скользящего стоп-лосса, который выставляется по ЕМА; Условия выставления скользящего стоп-лосса следующие:
если цена пробивает от центра границу фиолетового канала, стоп-лосс скользит по белой ЕМА; если цена пробивает от центра границу красного канала, стоп-лосс скользит по фиолетовой ЕМА; если цена пробивает от центра границу синего канала, стоп-лосс скользит по красной ЕМА и т. д.
Условием пробития границы канала служит факт, когда свеча ЦЕЛИКОМ (вместе с тенями) сформировалась за рассматриваемой границей или срабатывание стоп-лосса, выставляемого при открытии».
На рисунке 4.5.1 приведен 6-часовой график СВР^У, соот-ветствующие скользящие средние и К81(8), сглаженный по двум точкам. Все точно так, как рекомендовал автор. И на
рисунке видно, что цена часто отбивается от границ диапазона, как и должно быть согласно торговой системе.
Но сразу возникает вопрос: а нельзя ли улучшить эту торговую систему? Давайте подумаем, что можно сделать.Во-первых, для скользящих средних можно вместо периода 40 (что соответствует двум неделям) взять период 80 (что соответствует месяцу).
Во-вторых, в этом варианте вместо сдвига для скользящих средних 0,6% можно взять сдвиг 0,5% и посмотреть, что получается. На рисунке 4.5.2 приведен именно такой вариант построения средних. На наш взгляд, в этом варианте сигналы на открытие позиции получаются более четкими. Конечно, можно рассмотреть и другие значения параметров для средних и для К81. Это мы оставляем для самостоятельной работы.
Еще по теме 4.5. Торговая система на основе конвертов:
- Глава 4 Торговые системы на основе ценовых диапазонов
- Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних
- Природа торговой прибыли и механизм ее образования. Основные виды эксплуатации торговым капиталом
- 4.6. Каналы на основе диапазонов Боллинджера 4.6.1. Торговые системы на основе диапазонов Боллинджера
- 1.1. Теоретические основы формирования института торговых посредников во внешнеэкономической сфере.
- 3.3. Организация прямого финансирования на основе долевого участия в прибылях или убытках и на основе системы лизинга
- 3.3. Организация прямого финансирования на основе долевого участия в прибылях или убытках и на основе системы лизинга
- Механизм банковского кредитования торговых организаций для пополнения оборотных средств на основе единовременных кредитов и кредитных линяй.
- 2. Торговая прибыль, ее виды. Норма торговой прибыли. Закон понижения нормы торговой прибыли.
- Торговая система № 2
- Торговые системы
- 1.2. Методы оценки торговых систем
- 1.1. Что такое торговая система
- Торговая система № 1
- Торговая система рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций