<<
>>

4.5. Торговая система на основе конвертов

Напомним, что конвертами обычно называю такие диапазоны, в которых содержится сглаженная цена и границы на заданном расстоянии от нее. Но можно строить конверты, границы которых образуют скользящие средние, сдвинутые вверх и вниз на некоторое значение.
Чаще всего величина сдвига задается в процентах. Достоинство конвертов в том, что после того, как определены правила построения, они в дальнейшем строятся автоматически. Часто вместе с конвертом используют какой-нибудь индикатор для подтверждения сигналов. Один из вариантов такой торговой системы предложил Бигеев Рустем Римович. Он назвал эту торговую систему «Дорога в горах». Мы верим, что эта дорога приведет Вас к успеху. Вот как описывает систему сам автор.

«Эта торговая система предназначена для работы на кросс- парах Е^К.СВР, Е^К.СНР, Е^К^РV, СВР^РV. Эти четыре кросс-пары дают прекрасную возможность диверсифицировать риски от долларовых пар, плюс возможность широкого выбора волатильности, от низкой по Е^К.СНР, до высокой по СВР^РV. Временной масштаб графиков — 6 часов. Используемые инструменты:

осциллятор К.81 с параметрами 82- (экспоненциальный — С1о§е), сигнальные линии — 40/60;

набор ЕМА с периодом 40 и сдвигом в обе стороны относительно вертикали на величины кратные 0,6%:

без отклонения по вертикали (срединная ЕМА) — обозначен белым цветом;

+0,6% — обозначены фиолетовым цветом;

+ 1,2% — обозначены красным цветом;

+ 1,8% — обозначены синим цветом;

+2,4% — обозначены голубым цветом;

а также методы графического анализа.

В случае необходимости можно изменять параметры инструментов или заменять их на другие. Краткое описание методики.

В каждый конкретный момент цена находится в одном из па-раллельных каналов, что позволяет судить о силе тенденции. Чем дальше цена отстоит от срединной ЕМА (обозначенной белым цветом), тем сильнее тенденция. Направление тенденции показы-вает сам факт нахождения цены выше или ниже «белой» ЕМА и ее (ЕМА) наклоном.

Осциллятор К81 — используется как основ-ной «поставщик» сигналов на открытие позиций. Сигнал К81 на открытие позиции — это пересечение сигнальной линии из край-них зон в направление центра либо четкий излом осциллятора при значениях больше 70 и меньше 30. В отдельных случаях можно брать сигналы, возникающие на отбое от сигнальных линий.

Открытие позиций предполагается производить в момент, когда рынок находится в фиолетовом канале и берутся сигналы на отбое цены от его границ либо от срединной ЕМА. Еще один тип сигнала возникает, когда цена возвращается в фиолетовый канал из крайних каналов в направлении к срединной ЕМА.

Стоп-лоссы выставляются по ближайшим, локальным экстремумам. Если величина стоп-лосса превышает допускаемое вами значение, позиция открывается по лимитному ордеру в направлении сигнала, который устанавливается на уровне, при котором значение стоп-лосса будет для вас приемлемым. Если цена «не зацепит» ваш ордер и уйдет в предполагаемом направлении, то данный сигнал игнорируется до появления нового. Закрытие позиций производится следующими способами:

«переворотом» — если цена отбивается от границ фиолетового канала;

срабатыванием скользящего стоп-лосса, который выставляется по ЕМА; Условия выставления скользящего стоп-лосса следующие:

если цена пробивает от центра границу фиолетового канала, стоп-лосс скользит по белой ЕМА; если цена пробивает от центра границу красного канала, стоп-лосс скользит по фиолетовой ЕМА; если цена пробивает от центра границу синего канала, стоп-лосс скользит по красной ЕМА и т. д.

Условием пробития границы канала служит факт, когда свеча ЦЕЛИКОМ (вместе с тенями) сформировалась за рассматриваемой границей или срабатывание стоп-лосса, выставляемого при открытии».

На рисунке 4.5.1 приведен 6-часовой график СВР^У, соот-ветствующие скользящие средние и К81(8), сглаженный по двум точкам. Все точно так, как рекомендовал автор. И на

рисунке видно, что цена часто отбивается от границ диапазона, как и должно быть согласно торговой системе.

Но сразу возникает вопрос: а нельзя ли улучшить эту торговую систему? Давайте подумаем, что можно сделать.

Во-первых, для скользящих средних можно вместо периода 40 (что соответствует двум неделям) взять период 80 (что соответствует месяцу).

Во-вторых, в этом варианте вместо сдвига для скользящих средних 0,6% можно взять сдвиг 0,5% и посмотреть, что получается. На рисунке 4.5.2 приведен именно такой вариант построения средних. На наш взгляд, в этом варианте сигналы на открытие позиции получаются более четкими. Конечно, можно рассмотреть и другие значения параметров для средних и для К81. Это мы оставляем для самостоятельной работы.

<< | >>
Источник: Сафин В. И.. Торговая система трейдера: фактор успеха.. 2006

Еще по теме 4.5. Торговая система на основе конвертов:

  1. Глава 4 Торговые системы на основе ценовых диапазонов
  2. Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних
  3. Природа торговой прибыли и механизм ее образования. Основ­ные виды эксплуатации торговым капиталом
  4. 4.6. Каналы на основе диапазонов Боллинджера 4.6.1. Торговые системы на основе диапазонов Боллинджера
  5. 1.1. Теоретические основы формирования института торговых посредников во внешнеэкономической сфере.
  6. 3.3. Организация прямого финансирования на основе долевого участия в прибылях или убытках и на основе системы лизинга
  7. 3.3. Организация прямого финансирования на основе долевого участия в прибылях или убытках и на основе системы лизинга
  8. Механизм банковского кредитования торговых организаций для пополнения оборотных средств на основе единовременных кредитов и кредитных линяй.
  9. 2. Торговая прибыль, ее виды. Норма торговой прибыли. Закон понижения нормы торговой прибыли.
  10. Торговая система № 2
  11. Торговые системы
  12. 1.2. Методы оценки торговых систем
  13. 1.1. Что такое торговая система
  14. Торговая система № 1
  15. Торговая система рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций