<<
>>

5.4. СХОЖДЕНИЕ — РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Дальнейшим развитием идеи, лежащей в основе осциллятора двойной скользящей средней, является схождение —расхождение скользящих средних (МАСD — moving average convergence/divergence).

Одним из вариантов определения момента разворота одиноч­ной скользящей средней является ее пересечение с более медлен­ной скользящей кривой. Для фиксации изменения направления движения осциллятора ДСС можно использовать пересечение линии осциллятора со своей скользящей средней. Этот способ реализуется при построении двух кривых, называемых схождени­ем — расхождением скользящих средних (МАСD). Первая кривая МАСD, называемая линией МАСD, представляет собой обычный осциллятор ДСС, полученный как разность двух скользящих сред­них значений. Вторая кривая МАСО, называемая сигнальной лини­ей, — это скользящая средняя первой кривой. В качестве примера выбора параметров кривых для исследования графиков дневных значений можно привести выбор экспоненциально-взвешенных скользящих средних с периодами усреднения 12 и 26 для постро­ения линии МАСD (осциллятора ДСС) и выбор 9-периодной скользящей средней для построения сигнальной линии (рис. 5.16).

Пересечение линии МАСD сигнальной линии рассматривает­ся как подтверждение разворота линии МАСD, означающего ос­лабление текущего рыночного тренда. Пересечение линии МАСD сигнальной линии в положительной области сверху вниз означает критическое ослабление растущего тренда и может использовать­ся в качестве торгового сигнала на закрытие длинных позиций. Пересечение линии МАСD сигнальной линии в отрицательной области снизу вверх свидетельствует о критическом ослаблении падающего тренда и может являться сигналом к закрытию корот­ких торговых позиций. Переход линии МАСD нулевой отметки является подтверждением разворота тенденции.

Линия МАСD является осциллятором двойной скользящей, поэтому для нее также можно определить признаки перекуплен-ности и перепроданности.

210

211

Следующим шагом в применении описываемой методики ана­лиза трендов является построение гистограммы МАСD. Гисто­грамма MACD получается уже путем графического изображения разности линии МАСD и сигнальной линии (рис. 5.17). Если счи­тать, что разность, определяющая осциллятор ДСС, характеризу­ет скорость (силу) тренда, то разность между осциллятором ДСС и своей скользящей (гистограмма МАСD) должна характеризовать ускорение тенденции. Уменьшение значения гистограммы МАСD должно означать уменьшение ускорения тренда, а рост гистограм­мы — увеличение ускорения тренда. Пребывание гистограммы на нулевом уровне свидетельствует о том, что скорость (сила) трен­да в этот момент постоянная. Уменьшение ускорения тренда мо­жет сопровождаться последующим ослаблением тенденции (тор­можением), но даже в этом случае сами цены могут двигаться в направлении текущей тенденции на протяжении достаточно дли­тельного времени. Сигналы гистограммы МАСD являются опережа­ющими по отношению к сигналам самой МАСD, а значит, и ме­нее надежными. По этой причине использование одной только ги­стограммы МАСD представляется крайне рискованным и может быть полезно только в сочетании с другими признаками.

Отметим, что поведение осциллятора МА СD определяется зна­чениями уже трех числовых параметров — двух периодов усред­нения скользящих, используемых для расчета линии МАСD, и од­ного периода усреднения, применяемого для построения сигналь­ной линии.

<< | >>
Источник: Белова Е.В., Окороков Д.К.. Технический анализ финансовых рынков: Учеб. пособие. — М.,2006. — 398 с.. 2006

Еще по теме 5.4. СХОЖДЕНИЕ — РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ:

  1. 3.6.1. Скользящие средние
  2. 7.4.1. Скользящая средняя
  3. 5.3. Разворот скользящей средней
  4. 5.4. Скользящие средние как линии поддержки-сопротивления
  5. Расстояние до скользящей средней: надежда и страх
  6. 5.3. Наивные модели. Простые и скользящие средние
  7. Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних
  8. 4.3. Метод сближения /расхождения показателя среднего движения курса (MACD) и MACD-гистограмма
  9. 4.3. Метод сближения /расхождения показателя среднего движения курса (MACD) и MACD-гистограмма
  10. Средняя отдача от среднего вложенного капитала
  11. расхождения в ценах, объемах и потреблении
  12. Исследование нестационарной динамики индексов Пенга методом скользящего окна
  13. Использование средних величин в анализе экономических процессов средних величин
  14. 2.3. Расхождения в лексическом! составе и морфо-синтаксической структуре терминов И Я и ПЯ и их влияние на эквивалентность перевода
  15. расхождения в объемах продаж
  16. анализ расхождений
  17. 2.3.2. Расхождения в лексическом составе терминов ИЯ и ПЯ
  18. 3.1. Расхождения в точном объеме понятия, выражаемоготерминами ИЯ и ПЯ
  19. 2.3.3. Расхождения лексико-грамматической структуры терминов ИЯ и ПЯ
  20. Расхождения по вопросу об эмпирических величинах