5.4. СХОЖДЕНИЕ — РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
Дальнейшим развитием идеи, лежащей в основе осциллятора двойной скользящей средней, является схождение —расхождение скользящих средних (МАСD — moving average convergence/divergence).
Одним из вариантов определения момента разворота одиночной скользящей средней является ее пересечение с более медленной скользящей кривой. Для фиксации изменения направления движения осциллятора ДСС можно использовать пересечение линии осциллятора со своей скользящей средней. Этот способ реализуется при построении двух кривых, называемых схождением — расхождением скользящих средних (МАСD). Первая кривая МАСD, называемая линией МАСD, представляет собой обычный осциллятор ДСС, полученный как разность двух скользящих средних значений. Вторая кривая МАСО, называемая сигнальной линией, — это скользящая средняя первой кривой. В качестве примера выбора параметров кривых для исследования графиков дневных значений можно привести выбор экспоненциально-взвешенных скользящих средних с периодами усреднения 12 и 26 для построения линии МАСD (осциллятора ДСС) и выбор 9-периодной скользящей средней для построения сигнальной линии (рис. 5.16).
Пересечение линии МАСD сигнальной линии рассматривается как подтверждение разворота линии МАСD, означающего ослабление текущего рыночного тренда. Пересечение линии МАСD сигнальной линии в положительной области сверху вниз означает критическое ослабление растущего тренда и может использоваться в качестве торгового сигнала на закрытие длинных позиций. Пересечение линии МАСD сигнальной линии в отрицательной области снизу вверх свидетельствует о критическом ослаблении падающего тренда и может являться сигналом к закрытию коротких торговых позиций. Переход линии МАСD нулевой отметки является подтверждением разворота тенденции.
Линия МАСD является осциллятором двойной скользящей, поэтому для нее также можно определить признаки перекуплен-ности и перепроданности.
210
211
Следующим шагом в применении описываемой методики анализа трендов является построение гистограммы МАСD. Гистограмма MACD получается уже путем графического изображения разности линии МАСD и сигнальной линии (рис. 5.17). Если считать, что разность, определяющая осциллятор ДСС, характеризует скорость (силу) тренда, то разность между осциллятором ДСС и своей скользящей (гистограмма МАСD) должна характеризовать ускорение тенденции. Уменьшение значения гистограммы МАСD должно означать уменьшение ускорения тренда, а рост гистограммы — увеличение ускорения тренда. Пребывание гистограммы на нулевом уровне свидетельствует о том, что скорость (сила) тренда в этот момент постоянная. Уменьшение ускорения тренда может сопровождаться последующим ослаблением тенденции (торможением), но даже в этом случае сами цены могут двигаться в направлении текущей тенденции на протяжении достаточно длительного времени. Сигналы гистограммы МАСD являются опережающими по отношению к сигналам самой МАСD, а значит, и менее надежными. По этой причине использование одной только гистограммы МАСD представляется крайне рискованным и может быть полезно только в сочетании с другими признаками.
Отметим, что поведение осциллятора МА СD определяется значениями уже трех числовых параметров — двух периодов усреднения скользящих, используемых для расчета линии МАСD, и одного периода усреднения, применяемого для построения сигнальной линии.
Еще по теме 5.4. СХОЖДЕНИЕ — РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ:
- 3.6.1. Скользящие средние
- 7.4.1. Скользящая средняя
- 5.3. Разворот скользящей средней
- 5.4. Скользящие средние как линии поддержки-сопротивления
- Расстояние до скользящей средней: надежда и страх
- 5.3. Наивные модели. Простые и скользящие средние
- Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних
- 4.3. Метод сближения /расхождения показателя среднего движения курса (MACD) и MACD-гистограмма
- 4.3. Метод сближения /расхождения показателя среднего движения курса (MACD) и MACD-гистограмма
- Средняя отдача от среднего вложенного капитала
- расхождения в ценах, объемах и потреблении
- Исследование нестационарной динамики индексов Пенга методом скользящего окна
- Использование средних величин в анализе экономических процессов средних величин
- 2.3. Расхождения в лексическом! составе и морфо-синтаксической структуре терминов И Я и ПЯ и их влияние на эквивалентность перевода
- расхождения в объемах продаж
- анализ расхождений
- 2.3.2. Расхождения в лексическом составе терминов ИЯ и ПЯ
- 3.1. Расхождения в точном объеме понятия, выражаемоготерминами ИЯ и ПЯ
- 2.3.3. Расхождения лексико-грамматической структуры терминов ИЯ и ПЯ
- Расхождения по вопросу об эмпирических величинах